Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -0,36 % 1,45 % 14,96 % -5,08 % -4,10 % -1,83 % 33,24 % - -
Categoria -0,33 % 0,30 % 1,66 % 12,97 % -1,58 % -1,18 % 3,25 % 26,70 % 50,66 % 79,10 %
Delta -0,22 % -0,66 % -0,22 % 1,99 % -3,50 % -2,91 % -5,08 % 6,54 % - -
Benchmark* -0,20 % 0,37 % 2,30 % 13,70 % -2,17 % -2,13 % 5,72 % 42,39 % 86,39 % 135,17 %
Delta -0,35 % -0,73 % -0,85 % 1,26 % -2,90 % -1,96 % -7,55 % -9,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,64 % 18,54 % -17,12 % 8,12 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 3,06 % 4,41 % -1,06 % -14,96 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,58 % -0,94 % -4,04 % -23,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,36 % 11,56 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta -3,76 % 2,36 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -6,70 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 18,62 % 14,80 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -22,23 % -22,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,41 % 10,54 % -
Sortino -0,23 0,83 -
VAR 95 -4,65 % -2,96 % -
VAR 99 -9,72 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,59 -
TEV 5,40 % 4,75 % -
Information ratio (IR) -1,24 -0,45 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 1,09 1,03 -
Indice Omega 0,96 1,26 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
91,62 89,73 -
Beta bull 1,06 1,00 -
Beta bear 0,89 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,77 -
Kurtosis 2,90 2,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR