Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,34 % 1,01 % 1,86 % 5,70 % 7,37 % 1,79 % 10,09 % 38,09 % - -
Categoria 0,27 % 0,34 % 1,50 % 3,05 % 3,75 % 1,40 % 8,80 % 28,12 % 52,36 % 86,31 %
Delta 0,07 % 0,67 % 0,36 % 2,65 % 3,62 % 0,39 % 1,29 % 9,98 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta 0,71 % 0,99 % 0,57 % 0,98 % 2,51 % 0,38 % -2,91 % -5,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,64 % 18,54 % -17,12 % 8,12 % - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 2,98 % 4,34 % -1,02 % -14,90 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,58 % -0,94 % -4,04 % -23,86 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,32 % 10,77 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta -0,70 % 2,59 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -4,70 % -1,83 % -
Rischio
Volatilità 17,88 % 14,15 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -22,23 % -22,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,65 % 10,21 % -
Sortino 0,19 0,77 -
VAR 95 -4,65 % -2,58 % -
VAR 99 -9,72 % -5,28 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,55 -
TEV 5,18 % 4,72 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 1,10 1,25 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
91,68 88,96 -
Beta bull 1,05 1,00 -
Beta bear 0,87 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,90 -
Kurtosis 3,98 3,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR