Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 2,23 % -1,64 % -2,79 % -1,38 % -1,24 % 4,55 % 8,85 % - -
Categoria 0,13 % 1,44 % -0,88 % -2,06 % -0,75 % -1,15 % 2,90 % 5,38 % 14,43 % 10,18 %
Delta 0,00 % 0,79 % -0,76 % -0,73 % -0,64 % -0,09 % 1,65 % 3,47 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,42 % -3,09 % -5,61 % -2,55 % -5,04 % 2,90 % 3,27 % 6,81 % 22,65 %
Delta -0,06 % -0,19 % 1,45 % 2,82 % 1,17 % 3,80 % 1,65 % 5,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,10 % 8,22 % -13,11 % 8,91 % - - - -
Categoria 5,94 % 6,03 % -10,29 % 5,37 % 1,85 % 8,80 % -5,98 % 2,95 %
Delta 4,15 % 2,19 % -2,82 % 3,54 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,42 % 1,94 % -1,67 % 0,01 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,10 % 1,95 % -
Categoria 2,79 % 1,48 % 3,59 %
Delta 2,31 % 0,47 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta 0,94 % 0,28 % -
Rischio
Volatilità 7,18 % 8,48 % -
Volatilità Categoria 3,92 % 4,50 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -5,19 % -14,68 % -
Tempo di recupero 64 j 735 j -
DSR 5,02 % 6,05 % -
Sortino 0,34 -0,10 -
VAR 95 -1,57 % -1,89 % -
VAR 99 -2,25 % -2,94 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 -0,07 -
TEV 6,51 % 6,87 % -
Information ratio (IR) 0,14 0,04 -
Up Capture Ratio 0,85 0,88 -
Down Capture Ratio 0,74 0,84 -
Indice Omega 1,10 0,99 -
Reattività
Beta 0,59 0,76 -
34,80 38,01 -
Beta bull 0,37 0,41 -
Beta bear 0,34 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,16 -
Kurtosis -0,16 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market