Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,63 % 0,92 % 4,96 % 3,52 % 7,07 % 9,47 % 19,74 % - -
Categoria 0,09 % 0,19 % 0,40 % 1,88 % 0,67 % 2,59 % 4,25 % 11,46 % 12,94 % 15,21 %
Delta -0,04 % 0,43 % 0,53 % 3,08 % 2,85 % 4,47 % 5,22 % 8,28 % - -
Benchmark* 0,48 % 0,74 % 0,38 % 1,19 % -4,03 % -2,76 % 1,90 % 4,15 % 10,55 % 31,28 %
Delta -0,42 % -0,11 % 0,55 % 3,77 % 7,55 % 9,83 % 7,57 % 15,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,43 % 7,80 % -13,48 % 9,84 % - - - -
Categoria 5,80 % 6,16 % -10,38 % 5,38 % 1,94 % 8,88 % -5,92 % 3,00 %
Delta 4,63 % 1,64 % -3,10 % 4,46 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,76 % 1,53 % -2,04 % 0,93 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,60 % 5,69 % -
Categoria 4,01 % 3,39 % 2,63 %
Delta 4,59 % 2,30 % -
Benchmark* 1,31 % 0,91 % 2,20 %
Delta 7,29 % 4,78 % -
Rischio
Volatilità 9,47 % 8,55 % -
Volatilità Categoria 4,73 % 4,45 % 4,46 %
Volatilità Benchmark 7,90 % 6,61 % 6,50 %
Max drawdown -11,33 % -11,33 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 7,15 % 6,20 % -
Sortino 0,81 0,45 -
VAR 95 -1,89 % -1,89 % -
VAR 99 -5,28 % -2,94 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,33 -
TEV 7,35 % 6,61 % -
Information ratio (IR) 0,99 0,72 -
Up Capture Ratio 1,02 1,07 -
Down Capture Ratio 0,60 0,77 -
Indice Omega 1,32 1,14 -
Reattività
Beta 0,79 0,84 -
42,92 41,79 -
Beta bull 0,91 0,52 -
Beta bear 0,73 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,62 -
Kurtosis 4,48 2,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market