Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,04 % -0,13 % 1,37 % -2,43 % -3,66 % 2,42 % 3,93 % 5,69 % - -
Categoria -0,94 % 0,02 % 0,05 % -2,49 % -1,51 % 1,69 % 4,80 % 2,58 % 23,06 % 69,17 %
Delta -0,10 % -0,15 % 1,32 % 0,06 % -2,15 % 0,72 % -0,86 % 3,10 % - -
Benchmark* -1,33 % 1,08 % 1,55 % -4,02 % -1,91 % 2,46 % 5,95 % 18,16 % 46,35 % 109,39 %
Delta 0,28 % -1,22 % -0,18 % 1,59 % -1,75 % -0,05 % -2,01 % -12,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,78 % 1,25 % -13,84 % 16,43 % - - - -
Categoria 5,02 % -1,65 % -9,57 % 16,35 % 13,45 % 25,52 % 2,93 % 6,69 %
Delta -1,24 % 2,90 % -4,27 % 0,08 % - - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta -3,79 % 1,10 % -14,28 % -13,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % -3,26 % -
Categoria 5,02 % -2,25 % 4,28 %
Delta -1,24 % -1,01 % -
Benchmark* 7,56 % 2,66 % 7,86 %
Delta -3,79 % -5,92 % -
Rischio
Volatilità 12,80 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 10,19 % 12,46 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 11,09 % 13,30 % 15,72 %
Max drawdown -9,49 % -22,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,26 % 12,68 % -
Sortino 0,01 -0,44 -
VAR 95 -3,02 % -3,92 % -
VAR 99 -3,33 % -7,30 % -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,33 -
TEV 7,39 % 12,08 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,98 0,79 -
Down Capture Ratio 1,07 0,91 -
Indice Omega 1,05 0,92 -
Reattività
Beta 0,94 0,88 -
66,86 48,83 -
Beta bull 0,55 0,75 -
Beta bear 0,90 1,21 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,30 -
Kurtosis -0,83 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR