Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,51 % -0,25 % -1,20 % 4,34 % 0,57 % 3,85 % -8,22 % - -
Categoria 0,15 % 0,06 % -0,45 % -0,37 % 4,62 % 0,21 % 4,31 % -2,63 % 1,30 % 5,11 %
Delta -0,26 % 0,45 % 0,19 % -0,83 % -0,28 % 0,35 % -0,46 % -5,59 % - -
Benchmark* 0,19 % 0,00 % -0,71 % -1,84 % 2,45 % -1,47 % 0,64 % -7,36 % -5,00 % -0,15 %
Delta -0,30 % 0,52 % 0,46 % 0,64 % 1,88 % 2,04 % 3,22 % -0,87 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,08 % -13,05 % -0,76 % - - - - -
Categoria 4,94 % -9,36 % 1,87 % 0,66 % 7,45 % -0,80 % -2,31 % 3,87 %
Delta 1,14 % -3,69 % -2,63 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 4,09 % -1,65 % -2,69 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,95 % -3,13 % -
Categoria 5,02 % -0,80 % 0,46 %
Delta -0,07 % -2,33 % -
Benchmark* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Delta 4,06 % -0,73 % -
Rischio
Volatilità 5,63 % 7,06 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Max drawdown -3,88 % -17,57 % -
Tempo di recupero 167 j - -
DSR 4,05 % 5,34 % -
Sortino 0,32 -0,82 -
VAR 95 -1,27 % -1,76 % -
VAR 99 -1,97 % -2,81 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,62 -
TEV 5,11 % 6,32 % -
Information ratio (IR) 0,79 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,80 0,55 -
Down Capture Ratio 0,53 0,64 -
Indice Omega 1,09 0,80 -
Reattività
Beta 0,59 0,61 -
34,51 32,80 -
Beta bull 0,46 0,48 -
Beta bear 0,52 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,04 -
Kurtosis 0,00 1,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index