Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 0,17 % -1,11 % -0,38 % -0,60 % -0,54 % 3,34 % 9,61 % - -
Categoria -0,11 % 0,12 % 0,05 % -0,60 % -1,10 % -1,11 % 2,39 % 7,09 % 2,07 % 5,49 %
Delta 0,72 % 0,05 % -1,16 % 0,21 % 0,49 % 0,57 % 0,95 % 2,52 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,05 % -0,76 % -3,17 % -4,52 % -4,87 % -0,85 % -2,75 % -11,36 % -1,22 %
Delta 0,78 % 0,23 % -0,35 % 2,79 % 3,92 % 4,33 % 4,20 % 12,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,64 % 8,14 % -12,34 % 0,41 % - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 1,63 % 3,21 % -3,05 % -1,53 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,19 % 6,15 % -0,94 % -1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,63 % 2,78 % -
Categoria 3,76 % 1,62 % 0,60 %
Delta 1,87 % 1,16 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 3,50 % 3,99 % -
Rischio
Volatilità 5,70 % 6,62 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -5,09 % -10,97 % -
Tempo di recupero - 538 j -
DSR 4,29 % 4,62 % -
Sortino 0,59 0,01 -
VAR 95 -1,10 % -1,39 % -
VAR 99 -2,49 % -2,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,01 -
TEV 5,57 % 5,85 % -
Information ratio (IR) 0,63 0,68 -
Up Capture Ratio 0,61 0,77 -
Down Capture Ratio 0,39 0,56 -
Indice Omega 1,18 1,03 -
Reattività
Beta 0,51 0,61 -
48,73 37,46 -
Beta bull 0,41 0,44 -
Beta bear 0,57 0,59 -
Asimmetria
Skewness -1,01 0,02 -
Kurtosis 1,75 1,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index