Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,40 % 1,12 % 1,09 % 4,97 % 5,01 % 5,89 % 16,79 % 6,25 % -
Categoria 0,05 % 0,53 % -0,50 % -1,72 % 0,43 % 0,35 % 0,80 % 10,96 % 1,95 % 11,68 %
Delta 0,32 % 0,87 % 1,62 % 2,81 % 4,55 % 4,66 % 5,09 % 5,83 % 4,29 % -
Benchmark* 0,32 % 0,92 % 0,27 % -1,65 % -0,34 % 0,51 % 0,30 % 4,03 % -8,66 % 3,25 %
Delta 0,05 % 0,48 % 0,85 % 2,73 % 5,31 % 4,50 % 5,59 % 12,76 % 14,91 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,06 % 6,64 % 8,14 % -12,18 % 0,41 % - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -0,67 % 1,50 % 3,01 % -2,89 % -1,62 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,76 % 2,19 % 6,15 % -0,79 % -1,53 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,92 % 4,77 % 1,18 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta 4,41 % 1,54 % 0,90 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 5,30 % 3,84 % 3,15 %
Rischio
Volatilità 3,08 % 4,46 % 6,10 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -1,97 % -4,45 % -14,99 %
Tempo di recupero 75 j 337 j 1071 j
DSR 1,99 % 3,20 % 4,49 %
Sortino 1,45 0,61 -0,20
VAR 95 -0,77 % -0,88 % -1,34 %
VAR 99 -0,89 % -2,15 % -2,49 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,44 -0,15
TEV 4,10 % 4,67 % 5,62 %
Information ratio (IR) 1,29 0,82 0,56
Up Capture Ratio 0,37 0,52 0,58
Down Capture Ratio -0,03 0,25 0,46
Indice Omega 1,31 1,15 0,94
Reattività
Beta 0,23 0,47 0,57
R² 7,46 37,96 35,56
Beta bull 0,57 0,54 0,53
Beta bear 0,25 0,58 0,72
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,65 -0,25
Kurtosis -0,35 1,80 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index