Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,91 % 1,87 % -0,99 % -13,17 % -8,90 % -8,45 % -4,47 % -17,25 % - -
Categoria 1,05 % 1,80 % 5,52 % -11,35 % -1,61 % -7,07 % 1,70 % 6,28 % 36,25 % 48,51 %
Delta -0,14 % 0,07 % -6,51 % -1,81 % -7,28 % -1,38 % -6,17 % -23,53 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,81 % -6,37 % -19,47 % 6,66 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -7,75 % -16,69 % 1,25 % -7,85 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,41 % -25,86 % -6,39 % -25,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,96 % -5,60 % -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta -3,22 % -7,17 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -9,96 % -14,12 % -
Rischio
Volatilità 11,63 % 12,74 % -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,68 % -25,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,92 % 9,97 % -
Sortino -0,71 -0,82 -
VAR 95 -2,90 % -3,14 % -
VAR 99 -4,31 % -5,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,64 -
TEV 11,24 % 11,79 % -
Information ratio (IR) -0,89 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,58 0,52 -
Down Capture Ratio 0,73 0,79 -
Indice Omega 0,90 0,82 -
Reattività
Beta 0,53 0,56 -
35,57 35,95 -
Beta bull 0,25 0,27 -
Beta bear 0,47 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,35 -
Kurtosis 0,54 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR