Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,94 % 4,58 % -6,47 % -8,93 % -5,12 % -4,22 % -10,59 % - -
Categoria -0,11 % -0,36 % 5,78 % -5,95 % -1,82 % -2,53 % 5,57 % 17,66 % 35,63 % 54,98 %
Delta 0,21 % -0,58 % -1,20 % -0,52 % -7,11 % -2,59 % -9,79 % -28,25 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,48 % 5,94 % -6,21 % -4,73 % -4,12 % 8,24 % 36,17 % 88,00 % 127,04 %
Delta 0,35 % -1,42 % -1,36 % -0,26 % -4,20 % -1,00 % -12,46 % -46,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,81 % -6,37 % -19,47 % 6,66 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -7,75 % -16,69 % 1,24 % -7,85 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,41 % -25,86 % -6,39 % -25,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,79 % -6,51 % -
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta -6,56 % -8,17 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -11,49 % -14,80 % -
Rischio
Volatilità 14,79 % 13,89 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,54 % -24,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,33 % 11,23 % -
Sortino -0,73 -0,82 -
VAR 95 -4,17 % -3,27 % -
VAR 99 -8,26 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,66 -
TEV 16,66 % 13,58 % -
Information ratio (IR) -0,69 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,40 0,47 -
Down Capture Ratio 0,58 0,76 -
Indice Omega 0,80 0,79 -
Reattività
Beta 0,40 0,52 -
21,54 31,46 -
Beta bull 0,18 0,25 -
Beta bear 0,38 0,51 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,71 -
Kurtosis 3,97 1,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR