Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 2,35 % -6,71 % -12,42 % -11,26 % -10,44 % -4,53 % -18,78 % - -
Categoria 0,46 % 3,21 % -4,24 % -11,23 % -5,04 % -8,90 % 0,34 % 4,12 % 36,79 % 46,41 %
Delta 0,20 % -0,85 % -2,47 % -1,19 % -6,22 % -1,53 % -4,87 % -22,90 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,13 % -1,83 % -1,49 % 0,69 % -4,97 % -0,14 % -9,30 % -43,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,11 % -6,29 % -19,30 % 6,65 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -7,44 % -16,61 % 1,41 % -7,86 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -19,11 % -25,78 % -6,23 % -25,33 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,56 % -5,66 % -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta -2,82 % -7,24 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -9,56 % -14,18 % -
Rischio
Volatilità 11,58 % 12,68 % -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,89 % -26,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,84 % 9,98 % -
Sortino -0,67 -0,83 -
VAR 95 -3,15 % -3,52 % -
VAR 99 -4,11 % -5,09 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,65 -
TEV 11,02 % 11,64 % -
Information ratio (IR) -0,87 -1,22 -
Up Capture Ratio 0,60 0,53 -
Down Capture Ratio 0,75 0,80 -
Indice Omega 0,90 0,82 -
Reattività
Beta 0,54 0,57 -
37,32 36,95 -
Beta bull 0,28 0,27 -
Beta bear 0,44 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,42 -
Kurtosis 0,43 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR