Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,17 % -1,07 % -1,73 % -1,52 % -0,20 % -2,47 % -0,19 % -2,54 % - -
Categoria 0,07 % 0,10 % -0,30 % 0,22 % 1,12 % 0,32 % 2,55 % 0,83 % -9,62 % -2,36 %
Delta -1,24 % -1,17 % -1,43 % -1,74 % -1,32 % -2,79 % -2,75 % -3,37 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,20 % -0,44 % -0,15 % 1,23 % 0,25 % 2,52 % -0,14 % -11,73 % -1,26 %
Delta -1,27 % -1,28 % -1,29 % -1,36 % -1,43 % -2,72 % -2,71 % -2,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,92 % 7,22 % -18,34 % -3,57 % - - - -
Categoria 1,91 % 6,23 % -16,21 % -2,87 % 3,86 % 5,17 % -0,13 % -0,12 %
Delta 0,01 % 0,99 % -2,12 % -0,70 % - - - -
Benchmark* 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 % 0,13 %
Delta 0,16 % 0,50 % -0,13 % -0,15 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,02 % 0,21 % -
Categoria 4,08 % 0,85 % -1,90 %
Delta -1,06 % -0,64 % -
Benchmark* 4,43 % 0,61 % -2,33 %
Delta -1,41 % -0,40 % -
Rischio
Volatilità 4,60 % 6,47 % -
Volatilità Categoria 3,91 % 5,41 % 5,09 %
Volatilità Benchmark 4,60 % 6,41 % 6,07 %
Max drawdown -5,23 % -11,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,54 % 4,53 % -
Sortino 0,01 -0,57 -
VAR 95 -0,90 % -1,41 % -
VAR 99 -2,56 % -2,29 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,40 -
TEV 1,27 % 0,91 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,44 -
Up Capture Ratio 0,91 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,01 0,86 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
92,55 98,04 -
Beta bull 0,92 1,03 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,12 0,38 -
Kurtosis 4,06 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index