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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,69 % 0,70 % -0,69 % 19,01 % -77,40 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,78 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,15 % -4,41 % 0,17 % 12,24 % -62,82 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,04 % 3,12 % 8,44 % 7,20 % 5,68 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,17 % -1,28 % -0,62 % -1,73 % 15,89 % -85,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -24,15 % -70,05 % 0,06 % -32,72 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -25,22 % -52,36 % -3,73 % -23,62 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -27,85 % -73,30 % 0,07 % -32,15 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,01 % -39,09 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta 12,24 % -33,97 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 15,75 % -41,75 % -
Rischio
Volatilità 16,72 % 53,74 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,69 % -82,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,42 % 47,09 % -
Sortino 37,33 -0,89 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 0,00 % -41,11 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 -0,78 -
TEV 16,71 % 53,75 % -
Information ratio (IR) 0,94 -0,78 -
Up Capture Ratio 8,15 -11,61 -
Down Capture Ratio - 1,11 -
Indice Omega 9,15 0,41 -
Reattività
Beta 50,90 -18,66 -
4,11 0,47 -
Beta bull 50,90 -33,92 -
Beta bear - 0,03 -
Asimmetria
Skewness 5,74 -2,77 -
Kurtosis 34,75 27,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester