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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,69 % -1,38 % -1,38 % -1,38 % 16,26 % -90,46 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,49 % 0,04 % -0,36 % -0,80 % 7,08 % -18,30 % -23,23 % -24,45 %
Delta 0,00 % 0,00 % -1,19 % -1,42 % -1,02 % -0,58 % 9,18 % -72,16 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,84 % -1,90 % -2,56 % -2,68 % 13,37 % -99,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -67,78 % -70,05 % 0,06 % -32,72 % - - - -
Categoria -1,57 % -17,96 % 2,44 % -8,91 % 2,06 % -2,08 % 1,45 % -0,33 %
Delta -66,21 % -52,10 % -2,38 % -23,82 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -71,48 % -73,30 % 0,07 % -32,15 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,26 % -54,30 % -
Categoria 7,08 % -6,14 % -5,14 %
Delta 9,18 % -48,16 % -
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 13,29 % -57,12 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 62,93 % -
Volatilità Categoria 5,90 % 8,95 % 8,15 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -1,38 % -92,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,83 % 57,65 % -
Sortino 16,02 -0,99 -
VAR 95 0,00 % -0,06 % -
VAR 99 -0,69 % -45,93 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,91 -
TEV 15,32 % 62,95 % -
Information ratio (IR) 0,87 -0,91 -
Up Capture Ratio 5,76 -18,06 -
Down Capture Ratio - 1,11 -
Indice Omega 5,13 0,30 -
Reattività
Beta 39,19 -38,15 -
3,77 1,00 -
Beta bull 39,19 -55,95 -
Beta bear - -1,03 -
Asimmetria
Skewness 7,12 -3,39 -
Kurtosis 51,11 24,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester