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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,22 % 0,00 % 2,01 % 0,00 % 28,37 % -77,19 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,46 % -0,41 % 6,00 % -0,41 % 8,25 % -14,04 % -19,14 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,24 % 0,41 % -3,99 % 0,41 % 20,12 % -63,15 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,84 % 3,28 % 8,17 % 6,93 % 5,43 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,40 % -0,64 % 0,60 % -0,84 % 25,09 % -85,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -24,21 % -69,99 % 0,11 % -32,75 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -25,28 % -52,30 % -3,68 % -23,65 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -27,91 % -73,24 % 0,12 % -32,17 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,37 % -38,90 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 20,12 % -33,98 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 24,98 % -41,48 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 53,82 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,22 % -82,34 % -
Tempo di recupero 61 j - -
DSR 0,51 % 47,10 % -
Sortino 48,94 -0,88 -
VAR 95 0,00 % -0,04 % -
VAR 99 -0,22 % -41,17 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 -0,77 -
TEV 16,49 % 53,84 % -
Information ratio (IR) 1,51 -0,77 -
Up Capture Ratio 7,94 -11,82 -
Down Capture Ratio - 0,45 -
Indice Omega 8,79 0,41 -
Reattività
Beta 44,20 -17,56 -
2,71 0,47 -
Beta bull 44,20 -33,50 -
Beta bear - -0,25 -
Asimmetria
Skewness 5,54 -2,73 -
Kurtosis 31,99 27,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester