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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % -0,66 % -0,87 % 0,67 % -0,66 % 18,23 % -77,36 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % -0,45 % -0,84 % 5,11 % -0,86 % 6,77 % -14,58 % -19,73 % -23,74 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,20 % -0,04 % -4,44 % 0,20 % 11,46 % -62,77 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,60 % 1,34 % 1,00 % 3,16 % 8,38 % 7,14 % 5,62 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,82 % -1,47 % -0,67 % -1,65 % 15,07 % -85,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -24,21 % -69,99 % 0,11 % -32,75 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -25,28 % -52,30 % -3,68 % -23,65 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -27,91 % -73,24 % 0,12 % -32,17 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,23 % -39,05 % -
Categoria 6,77 % -5,12 % -4,28 %
Delta 11,46 % -33,93 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 14,97 % -41,71 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 53,82 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -0,87 % -82,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,56 % 47,10 % -
Sortino 26,68 -0,89 -
VAR 95 0,00 % -0,11 % -
VAR 99 -0,22 % -41,17 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 -0,78 -
TEV 16,50 % 53,83 % -
Information ratio (IR) 0,91 -0,77 -
Up Capture Ratio 8,15 -11,58 -
Down Capture Ratio - 1,06 -
Indice Omega 8,49 0,41 -
Reattività
Beta 51,57 -18,59 -
4,32 0,46 -
Beta bull 51,57 -33,75 -
Beta bear - 0,49 -
Asimmetria
Skewness 5,54 -2,73 -
Kurtosis 31,96 27,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester