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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,33 % 0,00 % 20,63 % -75,83 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,41 % 5,59 % -0,41 % 7,25 % -14,19 % -19,27 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,41 % -4,25 % 0,41 % 13,38 % -61,63 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,87 % 3,26 % 8,21 % 6,97 % 5,47 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,18 % -0,63 % -0,06 % -0,87 % 17,38 % -84,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,81 % -68,24 % -0,34 % -33,03 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta -24,88 % -50,54 % -4,13 % -23,92 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -27,51 % -71,49 % -0,33 % -32,45 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,81 % -37,71 % -
Categoria 8,25 % -4,92 % -4,17 %
Delta 20,56 % -32,79 % -
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 25,42 % -40,29 % -
Rischio
Volatilità 16,81 % 56,49 % -
Volatilità Categoria 5,89 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -81,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 0,44 % 47,20 % -
Sortino 57,51 -0,85 -
VAR 95 0,00 % -0,11 % -
VAR 99 0,00 % -41,28 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 -0,71 -
TEV 16,80 % 56,50 % -
Information ratio (IR) 1,51 -0,71 -
Up Capture Ratio 7,99 -10,68 -
Down Capture Ratio - 1,73 -
Indice Omega 8,77 0,46 -
Reattività
Beta 42,35 -15,73 -
2,39 0,34 -
Beta bull 42,35 -30,22 -
Beta bear - -0,44 -
Asimmetria
Skewness 5,78 -1,58 -
Kurtosis 35,41 29,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester