Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,25 % 2,99 % 15,89 % 3,26 % 5,10 % 10,81 % 58,65 % - -
Categoria -0,14 % 0,05 % 2,04 % 12,73 % 3,29 % 5,59 % 7,14 % 34,43 % 78,14 % 93,80 %
Delta 0,26 % 0,19 % 0,95 % 3,15 % -0,03 % -0,49 % 3,67 % 24,21 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,05 % 2,95 % 15,23 % 3,14 % 5,39 % 11,04 % 58,25 % 101,34 % 117,03 %
Delta -0,36 % 0,19 % 0,04 % 0,65 % 0,12 % -0,29 % -0,23 % 0,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,66 % 19,02 % -7,51 % 25,40 % - - - -
Categoria 9,38 % 11,45 % -6,05 % 26,30 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 11,28 % 7,57 % -1,46 % -0,90 % - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 0,33 % 0,14 % 0,32 % -0,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,21 % 17,45 % -
Categoria 7,66 % 10,35 % 12,82 %
Delta 5,56 % 7,10 % -
Benchmark* 13,45 % 17,32 % 15,36 %
Delta -0,24 % 0,14 % -
Rischio
Volatilità 17,90 % 15,34 % -
Volatilità Categoria 15,49 % 13,88 % 14,15 %
Volatilità Benchmark 18,30 % 15,18 % 15,28 %
Max drawdown -18,17 % -18,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,26 % 10,71 % -
Sortino 0,77 1,37 -
VAR 95 -3,31 % -3,24 % -
VAR 99 -9,90 % -5,12 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,95 -
TEV 2,83 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -0,08 0,05 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Indice Omega 1,26 1,40 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,62 95,95 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 0,99 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,79 -
Kurtosis 4,33 2,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR