Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,50 % 3,24 % 2,50 % 9,48 % 3,85 % 4,37 % 3,88 % 7,81 % - -
Categoria 0,96 % 2,16 % 1,02 % 7,74 % 10,65 % 10,53 % 8,64 % 17,19 % 39,31 % 39,57 %
Delta 0,53 % 1,08 % 1,48 % 1,74 % -6,80 % -6,16 % -4,75 % -9,39 % - -
Benchmark* 1,08 % 2,68 % 1,08 % 7,92 % 12,33 % 12,18 % 11,90 % 29,67 % 59,54 % 57,80 %
Delta 0,42 % 0,56 % 1,42 % 1,56 % -8,48 % -7,81 % -8,02 % -21,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,59 % 11,32 % -38,41 % 41,98 % - - - -
Categoria 0,97 % 7,85 % -24,43 % 23,34 % 13,04 % 27,32 % -17,50 % 20,79 %
Delta -2,56 % 3,47 % -13,98 % 18,64 % - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -6,94 % -1,32 % -15,65 % 17,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,58 % -1,65 % -
Categoria 3,69 % 2,30 % 6,92 %
Delta -4,27 % -3,95 % -
Benchmark* 7,55 % 5,49 % 9,70 %
Delta -8,14 % -7,14 % -
Rischio
Volatilità 18,94 % 21,61 % -
Volatilità Categoria 13,81 % 14,30 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 16,33 % 16,96 % 17,30 %
Max drawdown -21,77 % -28,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,24 % 15,17 % -
Sortino -0,26 -0,29 -
VAR 95 -3,41 % -4,65 % -
VAR 99 -8,52 % -7,45 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,20 -
TEV 10,28 % 11,77 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,86 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 1,15 -
Indice Omega 0,97 0,97 -
Reattività
Beta 0,97 1,07 -
70,56 70,64 -
Beta bull 1,24 1,24 -
Beta bear 0,87 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,55 0,13 -
Kurtosis 1,29 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR