Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,86 % -3,70 % -2,03 % -3,19 % -5,47 % -2,18 % -0,76 % -26,14 % - -
Categoria -0,98 % -2,63 % -2,06 % -4,25 % -5,65 % -1,59 % 0,91 % -16,87 % 11,60 % 39,80 %
Delta -0,88 % -1,08 % 0,04 % 1,06 % 0,18 % -0,59 % -1,66 % -9,26 % - -
Benchmark* -0,30 % -3,02 % -3,48 % -4,84 % -5,22 % -2,33 % 4,26 % -8,68 % 16,32 % 51,97 %
Delta -1,56 % -0,69 % 1,45 % 1,65 % -0,25 % 0,16 % -5,01 % -17,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,25 % 11,71 % -38,20 % 40,21 % - - - -
Categoria 0,68 % 7,77 % -24,40 % 23,23 % 12,92 % 27,31 % -17,78 % 20,60 %
Delta -1,93 % 3,94 % -13,80 % 16,98 % - - - -
Benchmark* 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 % 19,11 %
Delta -6,59 % -0,93 % -15,43 % 15,52 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,25 % -11,99 % -
Categoria 0,68 % -6,39 % 2,68 %
Delta -1,93 % -5,60 % -
Benchmark* 5,34 % -2,87 % 3,58 %
Delta -6,59 % -9,12 % -
Rischio
Volatilità 16,54 % 22,49 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 14,54 % 17,74 %
Volatilità Benchmark 11,53 % 16,94 % 21,50 %
Max drawdown -10,51 % -46,23 % -
Tempo di recupero 96 j - -
DSR 12,66 % 16,49 % -
Sortino -0,39 -0,87 -
VAR 95 -4,37 % -4,85 % -
VAR 99 -6,26 % -7,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,64 -
TEV 10,75 % 12,45 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,73 -
Up Capture Ratio 1,11 1,07 -
Down Capture Ratio 1,29 1,25 -
Indice Omega 0,94 0,83 -
Reattività
Beta 1,09 1,11 -
58,21 70,02 -
Beta bull 0,80 1,20 -
Beta bear 0,79 0,88 -
Asimmetria
Skewness -0,49 0,26 -
Kurtosis -0,17 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR