Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,86 % 4,22 % -6,34 % -13,83 % -6,97 % -11,38 % 3,69 % 25,02 % - -
Categoria 0,95 % 3,60 % -4,67 % -11,34 % -6,54 % -8,64 % 1,11 % 11,79 % 53,00 % 63,72 %
Delta -0,09 % 0,62 % -1,67 % -2,49 % -0,43 % -2,75 % 2,58 % 13,23 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta 0,07 % 0,04 % -1,11 % -0,71 % -0,68 % -1,08 % -1,07 % 0,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,78 % 18,13 % -10,73 % 30,78 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,68 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta 11,19 % 4,08 % 5,35 % 7,67 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 1,56 % -1,35 % 2,35 % -1,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,78 % 9,32 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta 5,74 % 5,29 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 0,78 % 0,80 % -
Rischio
Volatilità 13,15 % 12,73 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,31 % -12,74 % -
Tempo di recupero - 345 j -
DSR 9,44 % 8,82 % -
Sortino 0,46 0,76 -
VAR 95 -2,87 % -2,87 % -
VAR 99 -5,89 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,53 -
TEV 1,69 % 2,32 % -
Information ratio (IR) 0,46 0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,91 -
Indice Omega 1,17 1,22 -
Reattività
Beta 0,99 0,93 -
98,36 97,29 -
Beta bull 0,93 0,89 -
Beta bear 1,01 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,29 -
Kurtosis 1,73 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR