Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,54 % 3,20 % -8,94 % -10,29 % -9,31 % -4,36 % -11,81 % -14,09 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta 0,59 % 1,42 % -0,79 % -0,17 % 0,18 % 1,69 % -3,63 % -5,16 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta -0,52 % 0,41 % -2,38 % -1,49 % 1,35 % 0,10 % -4,15 % -11,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,41 % -2,29 % 13,93 % 23,46 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -3,57 % 0,04 % 2,69 % -5,21 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -1,92 % -13,07 % 19,15 % -2,57 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,62 % -2,67 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -3,72 % -1,48 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 0,41 % -2,86 % -
Rischio
Volatilità 17,27 % 18,92 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -15,59 % -22,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,37 % 14,37 % -
Sortino -0,60 -0,37 -
VAR 95 -4,62 % -4,18 % -
VAR 99 -7,12 % -7,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,28 -
TEV 10,44 % 10,26 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,92 0,95 -
Down Capture Ratio 0,91 1,02 -
Indice Omega 0,89 0,93 -
Reattività
Beta 0,99 0,97 -
63,46 70,69 -
Beta bull 0,81 0,83 -
Beta bear 1,49 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,44 -
Kurtosis 0,46 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR