Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % -0,78 % 5,85 % -8,35 % -6,95 % -0,53 % -12,59 % -9,00 % - -
Categoria -0,66 % -0,97 % 6,25 % -6,07 % -4,86 % -1,04 % -7,00 % -3,44 % 70,14 % 52,55 %
Delta -0,03 % 0,19 % -0,40 % -2,28 % -2,09 % 0,51 % -5,59 % -5,56 % - -
Benchmark* -0,88 % 0,32 % 6,32 % -7,08 % -5,48 % -0,47 % -7,18 % 4,94 % 65,22 % 76,64 %
Delta 0,20 % -1,10 % -0,47 % -1,26 % -1,47 % -0,06 % -5,40 % -13,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,71 % -2,33 % 13,63 % 24,31 % - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -3,93 % 0,03 % 2,50 % -4,40 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,22 % -13,12 % 18,85 % -1,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,79 % -4,94 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta -4,21 % -1,93 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -6,06 % -4,10 % -
Rischio
Volatilità 22,39 % 20,59 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -23,19 % -24,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,18 % 16,14 % -
Sortino -0,84 -0,47 -
VAR 95 -4,97 % -4,35 % -
VAR 99 -14,05 % -9,39 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,37 -
TEV 9,68 % 9,87 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,10 1,05 -
Indice Omega 0,77 0,91 -
Reattività
Beta 1,16 1,04 -
82,87 77,10 -
Beta bull 0,94 0,95 -
Beta bear 1,42 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -0,94 -
Kurtosis 6,42 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR