Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,00 % 1,78 % 15,00 % 0,65 % 4,20 % -3,39 % 7,88 % - -
Categoria 0,37 % 1,04 % 2,04 % 16,38 % 1,73 % 4,30 % 0,98 % 9,42 % 74,43 % 69,02 %
Delta -0,12 % -0,04 % -0,26 % -1,38 % -1,09 % -0,09 % -4,37 % -1,54 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,64 % 1,47 % 9,70 % 0,05 % 0,40 % -3,63 % 17,69 % 54,36 % 76,53 %
Delta 0,27 % 0,36 % 0,31 % 5,30 % 0,60 % 3,81 % 0,24 % -9,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,71 % -2,33 % 13,63 % 24,31 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -3,91 % -0,08 % 2,42 % -4,31 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,22 % -13,12 % 18,85 % -1,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,30 % 1,28 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -5,87 % -0,94 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -1,75 % -3,42 % -
Rischio
Volatilità 22,11 % 19,74 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -20,13 % -23,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,41 % 14,93 % -
Sortino -0,50 -0,10 -
VAR 95 -4,35 % -4,30 % -
VAR 99 -14,05 % -6,81 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,08 -
TEV 10,11 % 9,64 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,03 -
Indice Omega 0,89 1,01 -
Reattività
Beta 1,11 1,04 -
79,96 76,26 -
Beta bull 0,98 0,97 -
Beta bear 1,44 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,86 -0,89 -
Kurtosis 7,23 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR