Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,10 % 3,28 % -9,06 % -10,25 % -9,30 % -4,05 % -11,84 % -13,73 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta 1,16 % 1,50 % -0,91 % -0,13 % 0,19 % 1,99 % -3,66 % -4,80 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta 0,05 % 0,49 % -2,51 % -1,45 % 1,36 % 0,41 % -4,18 % -11,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,71 % -2,33 % 13,63 % 24,31 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -3,87 % 0,00 % 2,39 % -4,36 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -2,22 % -13,12 % 18,85 % -1,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,63 % -2,79 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -3,74 % -1,60 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 0,39 % -2,98 % -
Rischio
Volatilità 17,15 % 19,06 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -15,43 % -21,86 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,06 % 14,30 % -
Sortino -0,61 -0,38 -
VAR 95 -4,35 % -4,35 % -
VAR 99 -6,81 % -6,81 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,28 -
TEV 9,30 % 9,71 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,95 1,03 -
Indice Omega 0,89 0,93 -
Reattività
Beta 1,03 1,00 -
70,67 74,05 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 1,49 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,32 -
Kurtosis 0,39 0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR