Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,18 % 2,47 % -2,82 % -8,73 % -4,80 % -6,13 % 2,67 % 3,38 % - -
Categoria 2,03 % 1,21 % -8,36 % -13,24 % -8,97 % -10,63 % -1,56 % 8,84 % 49,95 % 60,80 %
Delta -0,86 % 1,26 % 5,54 % 4,51 % 4,17 % 4,50 % 4,24 % -5,46 % - -
Benchmark* 1,98 % 1,23 % -9,68 % -15,32 % -9,14 % -12,76 % 0,99 % 21,87 % 82,42 % 105,62 %
Delta -0,80 % 1,24 % 6,86 % 6,59 % 4,34 % 6,63 % 1,69 % -18,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,49 % 12,00 % -31,68 % 6,67 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,06 % -16,07 % 23,10 % 8,67 % 25,75 % -7,65 % 8,65 %
Delta -3,10 % -2,07 % -15,61 % -16,43 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -12,73 % -7,49 % -18,61 % -25,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,69 % -0,80 % -
Categoria 2,03 % 4,03 % 11,37 %
Delta -2,72 % -4,83 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -7,69 % -9,32 % -
Rischio
Volatilità 13,56 % 16,15 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,72 % -26,41 % -
Tempo di recupero - 905 j -
DSR 9,83 % 11,53 % -
Sortino -0,42 -0,29 -
VAR 95 -2,92 % -3,79 % -
VAR 99 -3,85 % -5,64 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,21 -
TEV 7,89 % 9,17 % -
Information ratio (IR) -0,97 -1,02 -
Up Capture Ratio 0,90 0,93 -
Down Capture Ratio 1,11 1,16 -
Indice Omega 0,93 0,96 -
Reattività
Beta 0,85 0,98 -
68,24 67,83 -
Beta bull 0,61 0,86 -
Beta bear 0,69 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,00 -
Kurtosis -0,80 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR