Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 1,74 % -1,22 % -0,48 % -9,44 % -8,54 % -1,54 % 21,02 % - -
Categoria 0,60 % 1,33 % 0,44 % 2,07 % -2,77 % -2,18 % 2,99 % 28,07 % 53,80 % 74,93 %
Delta 0,32 % 0,41 % -1,66 % -2,54 % -6,66 % -6,36 % -4,53 % -7,05 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,63 % 0,62 % 2,22 % -4,05 % -3,25 % 5,48 % 44,59 % 92,08 % 129,81 %
Delta 0,37 % 0,11 % -1,83 % -2,70 % -5,39 % -5,29 % -7,03 % -23,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,89 % 9,81 % -25,44 % 15,93 % - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 5,31 % -4,32 % -9,39 % -7,15 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,33 % -9,67 % -12,37 % -16,05 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,48 % 5,20 % -
Categoria 4,94 % 6,76 % 9,11 %
Delta -2,46 % -1,56 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -6,35 % -5,86 % -
Rischio
Volatilità 18,39 % 15,63 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,07 % -23,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,26 % 11,33 % -
Sortino -0,04 0,22 -
VAR 95 -3,97 % -3,31 % -
VAR 99 -8,54 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,16 -
TEV 5,87 % 5,57 % -
Information ratio (IR) -1,08 -1,05 -
Up Capture Ratio 0,95 0,93 -
Down Capture Ratio 1,09 1,06 -
Indice Omega 1,02 1,09 -
Reattività
Beta 0,96 0,97 -
89,93 87,38 -
Beta bull 0,92 0,98 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,52 -
Kurtosis 2,83 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR