Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,40 % 2,22 % 3,27 % 25,09 % 25,23 % 13,20 % 1,09 % 5,91 % - -
Categoria -1,02 % 3,25 % 2,47 % 26,64 % 29,49 % 15,21 % 7,22 % 6,86 % 95,89 % 64,02 %
Delta -0,38 % -1,02 % 0,80 % -1,55 % -4,26 % -2,01 % -6,12 % -0,95 % - -
Benchmark* -0,19 % 0,98 % 0,47 % 13,69 % 18,79 % 5,24 % 14,09 % 23,80 % 102,41 % 209,47 %
Delta -1,21 % 1,24 % 2,80 % 11,40 % 6,44 % 7,96 % -13,00 % -17,89 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,30 % -2,89 % -3,43 % - - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -1,23 % 2,13 % 0,43 % - - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -3,03 % -16,67 % -27,30 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,63 % 2,92 % -
Categoria 5,28 % 3,14 % 13,49 %
Delta -5,92 % -0,22 % -
Benchmark* 9,44 % 9,24 % 13,43 %
Delta -10,07 % -6,32 % -
Rischio
Volatilità 27,80 % 30,02 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 26,56 % 30,05 %
Volatilità Benchmark 18,92 % 25,79 % 26,53 %
Max drawdown -27,52 % -38,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,42 % 19,76 % -
Sortino -0,24 0,08 -
VAR 95 -6,18 % -6,18 % -
VAR 99 -6,46 % -8,80 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,05 -
TEV 20,14 % 22,02 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,02 0,81 -
Down Capture Ratio 1,12 0,83 -
Indice Omega 1,04 1,09 -
Reattività
Beta 1,01 0,81 -
47,55 48,76 -
Beta bull 0,81 0,92 -
Beta bear 0,88 0,67 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,31 -
Kurtosis -0,44 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR