Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 4,11 % 4,83 % 33,07 % 25,55 % 15,17 % 1,29 % 3,59 % - -
Categoria 0,73 % 3,42 % 3,59 % 32,98 % 28,15 % 16,57 % 7,30 % 7,38 % 97,14 % 65,95 %
Delta 0,16 % 0,69 % 1,24 % 0,09 % -2,60 % -1,40 % -6,01 % -3,79 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,20 % 3,13 % 16,92 % 16,02 % 6,51 % 13,63 % 25,78 % 102,12 % 213,20 %
Delta 0,40 % 1,91 % 1,69 % 16,16 % 9,53 % 8,67 % -12,34 % -22,19 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -2,23 % 0,96 % 0,29 % - - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,29 % 2,07 % -
Categoria 5,28 % 3,14 % 13,49 %
Delta -7,57 % -1,07 % -
Benchmark* 9,44 % 9,24 % 13,43 %
Delta -11,73 % -7,17 % -
Rischio
Volatilità 27,19 % 29,99 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 26,56 % 30,05 %
Volatilità Benchmark 18,92 % 25,79 % 26,53 %
Max drawdown -27,41 % -38,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,23 % 19,59 % -
Sortino -0,33 0,04 -
VAR 95 -6,36 % -6,36 % -
VAR 99 -6,85 % -8,85 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 0,02 -
TEV 19,36 % 21,77 % -
Information ratio (IR) -0,61 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,99 0,80 -
Down Capture Ratio 1,12 0,84 -
Indice Omega 1,02 1,08 -
Reattività
Beta 1,01 0,82 -
49,34 49,70 -
Beta bull 0,82 0,96 -
Beta bear 0,90 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,38 -
Kurtosis -0,43 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR