Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,75 % -0,18 % 10,74 % -4,62 % 11,86 % 10,74 % 45,94 % 40,75 % - -
Categoria 0,81 % -0,51 % 8,52 % -5,28 % 11,78 % 8,52 % 43,18 % 39,75 % 59,05 % 77,74 %
Delta 0,94 % 0,33 % 2,23 % 0,66 % 0,08 % 2,23 % 2,77 % 1,00 % - -
Benchmark* 0,42 % -3,48 % 3,10 % -8,35 % -2,02 % 3,10 % 1,59 % 13,73 % 67,79 % 88,68 %
Delta 1,33 % 3,30 % 7,64 % 3,73 % 13,87 % 7,64 % 44,35 % 27,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,93 % 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - -
Categoria 22,62 % 3,49 % -4,97 % -3,81 % 25,98 % 43,29 % -11,43 % -3,72 %
Delta -1,69 % -2,19 % 0,92 % 0,24 % - - - -
Benchmark* -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 %
Delta 27,83 % -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,93 % 5,53 % -
Categoria 22,62 % 6,44 % 7,88 %
Delta -1,69 % -0,91 % -
Benchmark* -6,90 % 3,72 % 9,51 %
Delta 27,83 % 1,81 % -
Rischio
Volatilità 30,12 % 31,03 % -
Volatilità Categoria 27,10 % 27,20 % 30,47 %
Volatilità Benchmark 21,28 % 24,95 % 27,22 %
Max drawdown -17,95 % -38,03 % -
Tempo di recupero - 912 j -
DSR 17,45 % 19,60 % -
Sortino 0,99 0,16 -
VAR 95 -5,94 % -6,36 % -
VAR 99 -7,79 % -7,86 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,10 -
TEV 20,55 % 22,47 % -
Information ratio (IR) 1,35 0,08 -
Up Capture Ratio 1,43 0,93 -
Down Capture Ratio 0,94 0,87 -
Indice Omega 1,28 1,10 -
Reattività
Beta 1,04 0,87 -
53,49 48,71 -
Beta bull 0,61 0,85 -
Beta bear 1,00 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,62 0,52 -
Kurtosis 0,20 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR