Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,24 % 8,29 % -6,62 % 6,24 % 17,43 % 31,72 % 40,51 % 22,08 % - -
Categoria 1,44 % 6,88 % -6,35 % 7,38 % 14,91 % 32,58 % 42,86 % 21,77 % 73,21 % 91,97 %
Delta 0,80 % 1,42 % -0,27 % -1,14 % 2,52 % -0,86 % -2,35 % 0,31 % - -
Benchmark* 0,98 % 3,43 % -2,05 % 4,77 % -4,40 % 1,10 % 9,16 % 28,25 % 83,58 % 126,84 %
Delta 1,26 % 4,86 % -4,56 % 1,48 % 21,83 % 30,62 % 31,35 % -6,17 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,30 % -4,05 % -3,56 % - - - - -
Categoria 3,49 % -4,97 % -3,81 % 25,98 % 43,29 % -11,43 % -3,72 % 68,94 %
Delta -2,19 % 0,92 % 0,24 % - - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -4,03 % -17,83 % -27,43 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,24 % 11,10 % -
Categoria 45,58 % 10,76 % 11,41 %
Delta -2,33 % 0,34 % -
Benchmark* 13,60 % 9,46 % 13,09 %
Delta 29,65 % 1,64 % -
Rischio
Volatilità 28,87 % 30,48 % -
Volatilità Categoria 26,22 % 26,97 % 30,10 %
Volatilità Benchmark 20,45 % 24,57 % 26,89 %
Max drawdown -17,78 % -38,03 % -
Tempo di recupero 96 j 912 j -
DSR 16,48 % 19,07 % -
Sortino 2,39 0,47 -
VAR 95 -5,94 % -6,11 % -
VAR 99 -6,85 % -7,86 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,30 -
TEV 20,54 % 22,51 % -
Information ratio (IR) 1,44 0,07 -
Up Capture Ratio 1,37 0,93 -
Down Capture Ratio 0,98 0,86 -
Indice Omega 1,55 1,18 -
Reattività
Beta 0,99 0,85 -
49,40 46,93 -
Beta bull 0,48 0,79 -
Beta bear 1,00 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,38 0,43 -
Kurtosis -0,07 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR