Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 4,13 % 4,91 % 33,40 % 26,14 % 15,57 % 2,21 % 6,35 % - -
Categoria 0,73 % 3,42 % 3,59 % 32,98 % 28,15 % 16,57 % 7,30 % 7,38 % 97,14 % 65,95 %
Delta 0,16 % 0,72 % 1,32 % 0,42 % -2,01 % -1,00 % -5,09 % -1,03 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,20 % 3,13 % 16,92 % 16,02 % 6,51 % 13,63 % 25,78 % 102,12 % 213,20 %
Delta 0,40 % 1,94 % 1,77 % 16,48 % 10,13 % 9,07 % -11,42 % -19,43 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 2,21 % -3,23 % -2,74 % - - - - -
Categoria 3,53 % -5,01 % -3,86 % 26,86 % 44,40 % -11,45 % -3,67 % 68,70 %
Delta -1,32 % 1,78 % 1,11 % - - - - -
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -3,12 % -17,02 % -26,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,39 % 2,97 % -
Categoria 5,28 % 3,14 % 13,49 %
Delta -6,67 % -0,17 % -
Benchmark* 9,44 % 9,24 % 13,43 %
Delta -10,83 % -6,27 % -
Rischio
Volatilità 27,20 % 29,99 % -
Volatilità Categoria 24,92 % 26,56 % 30,05 %
Volatilità Benchmark 18,92 % 25,79 % 26,53 %
Max drawdown -26,87 % -37,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,16 % 19,52 % -
Sortino -0,28 0,08 -
VAR 95 -6,34 % -6,34 % -
VAR 99 -6,85 % -8,84 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,05 -
TEV 19,36 % 21,77 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,29 -
Up Capture Ratio 1,00 0,81 -
Down Capture Ratio 1,12 0,83 -
Indice Omega 1,03 1,09 -
Reattività
Beta 1,01 0,82 -
49,33 49,71 -
Beta bull 0,82 0,96 -
Beta bear 0,90 0,66 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,38 -
Kurtosis -0,43 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR