Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -1,00 % -0,82 % -4,10 % -6,13 % -7,55 % -1,73 % -7,06 % - -
Categoria -0,17 % -1,02 % -0,20 % -1,40 % -3,71 % -3,88 % 0,98 % -0,13 % 5,04 % 11,16 %
Delta 0,21 % 0,02 % -0,62 % -2,70 % -2,42 % -3,67 % -2,71 % -6,93 % - -
Benchmark* -0,09 % -0,42 % 1,70 % -4,59 % -5,07 % -6,83 % 2,83 % 26,66 % 24,65 % 26,57 %
Delta 0,12 % -0,58 % -2,51 % 0,49 % -1,05 % -0,72 % -4,56 % -33,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,44 % -3,73 % -2,70 % 14,36 % - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 2,27 % -1,98 % 1,34 % 6,46 % - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -14,25 % -23,33 % 15,01 % 4,33 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,79 % -2,33 % -
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta -2,44 % -2,38 % -
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta -4,47 % -10,19 % -
Rischio
Volatilità 7,62 % 7,40 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -10,78 % -15,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,15 % 5,65 % -
Sortino -0,64 -0,90 -
VAR 95 -2,02 % -1,58 % -
VAR 99 -3,86 % -2,90 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,68 -
TEV 7,45 % 10,19 % -
Information ratio (IR) -0,60 -1,00 -
Up Capture Ratio 0,51 0,28 -
Down Capture Ratio 0,61 0,46 -
Indice Omega 0,83 0,78 -
Reattività
Beta 0,51 0,29 -
57,75 17,71 -
Beta bull 0,17 0,03 -
Beta bear 0,54 0,32 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,11 -
Kurtosis 2,66 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index