Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,13 % 2,37 % 2,55 % 6,52 % 2,79 % 5,40 % 4,66 % 29,73 % - -
Categoria 0,22 % 1,39 % 2,07 % 5,29 % 1,61 % 3,62 % 4,78 % 11,50 % 49,36 % 70,74 %
Delta 0,91 % 0,98 % 0,48 % 1,23 % 1,17 % 1,78 % -0,12 % 18,22 % - -
Benchmark* 0,94 % 3,01 % 5,14 % 6,30 % 4,84 % 7,74 % 13,84 % 15,76 % 56,07 % 89,14 %
Delta 0,19 % -0,64 % -2,59 % 0,22 % -2,05 % -2,33 % -9,17 % 13,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,17 % 19,04 % -17,63 % 34,34 % - - - -
Categoria 9,97 % 6,25 % -8,84 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,20 % 12,79 % -8,78 % 10,72 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,97 % 22,24 % -18,87 % 15,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,53 % 12,04 % -
Categoria 6,71 % 5,79 % 7,98 %
Delta -0,17 % 6,25 % -
Benchmark* 14,67 % 5,83 % 8,54 %
Delta -8,14 % 6,21 % -
Rischio
Volatilità 15,38 % 14,91 % -
Volatilità Categoria 11,67 % 11,58 % 11,41 %
Volatilità Benchmark 14,07 % 14,80 % 14,49 %
Max drawdown -15,83 % -15,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,03 % 9,91 % -
Sortino 0,32 0,93 -
VAR 95 -3,41 % -3,17 % -
VAR 99 -6,55 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,62 -
TEV 12,12 % 13,31 % -
Information ratio (IR) -0,67 0,47 -
Up Capture Ratio 0,64 0,67 -
Down Capture Ratio 0,69 0,45 -
Indice Omega 1,11 1,26 -
Reattività
Beta 0,73 0,60 -
44,17 35,84 -
Beta bull 0,73 0,73 -
Beta bear 0,93 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,11 -
Kurtosis 0,79 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR