Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,93 % -0,37 % -0,28 % 1,01 % 4,35 % 4,77 % 7,81 % 35,89 % - -
Categoria 0,71 % -1,24 % -1,01 % 0,63 % 4,13 % 2,32 % 3,72 % 13,20 % 46,14 % 67,61 %
Delta 1,22 % 0,88 % 0,73 % 0,38 % 0,22 % 2,46 % 4,10 % 22,69 % - -
Benchmark* 0,54 % -1,22 % -3,03 % 1,00 % 6,19 % 4,12 % 6,76 % 11,11 % 54,57 % 80,24 %
Delta 1,39 % 0,86 % 2,75 % 0,01 % -1,84 % 0,66 % 1,05 % 24,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,17 % 19,04 % -17,63 % 34,34 % - - - -
Categoria 9,89 % 6,30 % -8,91 % 23,62 % 1,05 % 27,79 % -5,54 % 6,67 %
Delta 2,29 % 12,74 % -8,72 % 10,73 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,97 % 22,24 % -18,87 % 15,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,16 % 10,43 % -
Categoria 3,99 % 4,37 % 8,03 %
Delta 1,17 % 6,07 % -
Benchmark* 8,74 % 4,03 % 9,27 %
Delta -3,58 % 6,40 % -
Rischio
Volatilità 15,21 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 11,26 % 10,95 % 11,33 %
Volatilità Benchmark 13,92 % 14,50 % 14,54 %
Max drawdown -15,83 % -15,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,95 % 9,52 % -
Sortino 0,23 0,79 -
VAR 95 -3,41 % -2,80 % -
VAR 99 -6,55 % -4,12 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,53 -
TEV 11,28 % 12,71 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,50 -
Up Capture Ratio 0,67 0,65 -
Down Capture Ratio 0,68 0,45 -
Indice Omega 1,09 1,23 -
Reattività
Beta 0,77 0,59 -
49,45 36,66 -
Beta bull 0,87 0,74 -
Beta bear 0,93 0,61 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,15 -
Kurtosis 0,90 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR