Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 1,30 % 2,85 % 5,72 % -1,89 % 3,69 % 18,50 % 34,19 % - -
Categoria 0,12 % 0,48 % 0,84 % 2,17 % -0,72 % 2,14 % 6,62 % 12,51 % 21,90 % 27,40 %
Delta -0,06 % 0,82 % 2,01 % 3,55 % -1,17 % 1,55 % 11,88 % 21,68 % - -
Benchmark* 0,36 % 0,43 % 2,24 % 1,48 % -4,39 % -1,72 % 6,23 % 13,26 % 33,19 % 63,81 %
Delta -0,30 % 0,87 % 0,61 % 4,24 % 2,50 % 5,41 % 12,27 % 20,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,14 % 13,79 % -9,31 % 5,53 % - - - -
Categoria 8,21 % 7,77 % -11,85 % 9,94 % 3,16 % 12,84 % -7,69 % 5,20 %
Delta 13,93 % 6,01 % 2,54 % -4,40 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 7,09 % 3,16 % 2,42 % -10,69 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,60 % 11,03 % -
Categoria 4,78 % 4,39 % 4,36 %
Delta 8,82 % 6,64 % -
Benchmark* 4,17 % 4,47 % 6,33 %
Delta 9,43 % 6,56 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 11,61 % -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,33 % 6,47 %
Volatilità Benchmark 10,45 % 8,39 % 8,33 %
Max drawdown -20,49 % -20,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,54 % 8,30 % -
Sortino 0,93 0,98 -
VAR 95 -3,19 % -2,25 % -
VAR 99 -7,50 % -5,69 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,70 0,70 -
TEV 7,22 % 6,17 % -
Information ratio (IR) 1,31 1,06 -
Up Capture Ratio 1,58 1,31 -
Down Capture Ratio 1,33 1,08 -
Indice Omega 1,28 1,28 -
Reattività
Beta 1,36 1,19 -
84,06 73,60 -
Beta bull 1,23 1,09 -
Beta bear 1,30 1,24 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,87 -
Kurtosis 2,71 3,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market