Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % -0,29 % 3,62 % 8,20 % 7,62 % 25,79 % 32,07 % 26,39 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta 0,23 % -0,25 % 1,41 % 1,63 % 0,59 % 8,93 % 8,90 % 15,68 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta 0,03 % -0,42 % -0,38 % -2,21 % -5,37 % -0,20 % -0,06 % -4,45 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 30,69 % -20,69 % 36,81 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 16,58 % -4,60 % 13,63 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 11,21 % -7,62 % 4,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,07 % 8,33 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 7,90 % 5,04 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 1,62 % -0,49 % -
Rischio
Volatilità 12,93 % 17,44 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -10,99 % -24,47 % -
Tempo di recupero - 751 j -
DSR 8,24 % 11,94 % -
Sortino 3,43 0,52 -
VAR 95 -3,25 % -4,00 % -
VAR 99 -5,20 % -5,23 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,18 0,36 -
TEV 4,02 % 6,09 % -
Information ratio (IR) 0,40 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,14 1,21 -
Down Capture Ratio 1,24 1,26 -
Indice Omega 2,28 1,18 -
Reattività
Beta 1,21 1,21 -
93,10 90,48 -
Beta bull 1,16 1,11 -
Beta bear 1,36 1,24 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,10 -
Kurtosis 1,77 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR