Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,12 % 4,15 % -9,62 % -20,53 % -13,69 % -16,63 % -13,79 % -0,17 % - -
Categoria 0,69 % 2,58 % -6,98 % -14,35 % -9,94 % -12,30 % -3,90 % 1,81 % 57,39 % 50,48 %
Delta 1,43 % 1,57 % -2,64 % -6,18 % -3,75 % -4,33 % -9,90 % -1,98 % - -
Benchmark* 1,74 % 2,99 % -7,76 % -15,26 % -9,38 % -12,41 % -2,29 % 4,24 % 66,42 % 55,82 %
Delta 0,38 % 1,16 % -1,86 % -5,26 % -4,31 % -4,22 % -11,51 % -4,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,07 % 15,75 % -23,63 % 23,40 % - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta -1,41 % 3,81 % -5,00 % -2,55 % - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -2,97 % 4,02 % -9,90 % -2,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,34 % 0,54 % -
Categoria -2,59 % 1,18 % 12,20 %
Delta -8,75 % -0,65 % -
Benchmark* -0,30 % 2,44 % 13,74 %
Delta -11,04 % -1,90 % -
Rischio
Volatilità 16,97 % 19,82 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 14,21 % 15,50 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,69 % 17,58 %
Max drawdown -16,32 % -21,46 % -
Tempo di recupero - 664 j -
DSR 12,55 % 13,78 % -
Sortino -1,17 -0,15 -
VAR 95 -3,54 % -3,97 % -
VAR 99 -5,99 % -6,65 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,87 -0,10 -
TEV 5,35 % 7,17 % -
Information ratio (IR) -2,06 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,83 1,16 -
Down Capture Ratio 1,09 1,20 -
Indice Omega 0,76 1,00 -
Reattività
Beta 1,03 1,19 -
90,14 89,25 -
Beta bull 1,14 1,28 -
Beta bear 1,08 1,15 -
Asimmetria
Skewness 0,28 0,04 -
Kurtosis 1,28 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR