Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % -0,85 % 3,70 % 15,34 % -10,19 % -8,05 % -7,82 % 19,05 % - -
Categoria 0,21 % -0,29 % 2,09 % 12,12 % -5,37 % -4,38 % -0,82 % 19,65 % 49,82 % 64,47 %
Delta 0,25 % -0,56 % 1,61 % 3,22 % -4,82 % -3,67 % -7,00 % -0,59 % - -
Benchmark* 0,89 % -0,23 % 3,00 % 14,68 % -4,70 % -2,90 % 1,72 % 22,86 % 62,96 % 74,82 %
Delta -0,42 % -0,62 % 0,70 % 0,66 % -5,49 % -5,15 % -9,54 % -3,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,07 % 15,75 % -23,63 % 23,40 % - - - -
Categoria 13,44 % 11,98 % -18,59 % 25,84 % 11,19 % 26,58 % -10,54 % 8,89 %
Delta -1,37 % 3,77 % -5,04 % -2,44 % - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -2,97 % 4,02 % -9,90 % -2,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,97 % 7,07 % -
Categoria 1,67 % 6,95 % 8,50 %
Delta -7,65 % 0,12 % -
Benchmark* 4,70 % 7,79 % 10,00 %
Delta -10,67 % -0,71 % -
Rischio
Volatilità 22,54 % 20,38 % -
Volatilità Categoria 16,78 % 14,76 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 19,70 % 16,44 % 16,41 %
Max drawdown -27,75 % -27,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,88 % 14,52 % -
Sortino -0,50 0,29 -
VAR 95 -5,65 % -3,97 % -
VAR 99 -13,17 % -6,65 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 0,21 -
TEV 6,05 % 6,98 % -
Information ratio (IR) -1,76 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,93 1,15 -
Down Capture Ratio 1,13 1,18 -
Indice Omega 0,89 1,11 -
Reattività
Beta 1,11 1,18 -
93,68 90,34 -
Beta bull 1,19 1,24 -
Beta bear 1,19 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,57 -
Kurtosis 5,00 2,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR