Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -0,10 % 4,73 % 4,85 % 14,94 % 26,25 % 42,84 % 37,62 % - -
Categoria -0,56 % -0,29 % 3,67 % 4,95 % 12,31 % 21,00 % 34,97 % 27,23 % 86,70 % 163,48 %
Delta -0,50 % 0,20 % 1,06 % -0,11 % 2,63 % 5,25 % 7,87 % 10,40 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,11 % 4,41 % 5,79 % 15,33 % 25,29 % 38,57 % 37,65 % 107,30 % 204,35 %
Delta -0,36 % 0,01 % 0,33 % -0,95 % -0,39 % 0,96 % 4,27 % -0,03 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 34,55 % -22,39 % 41,96 % - - - - -
Categoria 19,21 % -15,87 % 33,34 % 10,11 % 30,65 % -2,10 % 6,13 % 12,63 %
Delta 15,34 % -6,52 % 8,62 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 12,46 % -7,50 % 4,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,82 % 11,79 % -
Categoria 24,93 % 9,00 % 12,50 %
Delta 4,89 % 2,79 % -
Benchmark* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Delta 1,47 % -0,05 % -
Rischio
Volatilità 14,62 % 19,18 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 14,38 % 16,92 %
Volatilità Benchmark 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Max drawdown -11,12 % -26,85 % -
Tempo di recupero - 751 j -
DSR 9,58 % 13,05 % -
Sortino 2,71 0,75 -
VAR 95 -3,35 % -4,32 % -
VAR 99 -5,36 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,51 -
TEV 3,22 % 6,30 % -
Information ratio (IR) 0,46 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,16 1,18 -
Down Capture Ratio 1,28 1,22 -
Indice Omega 1,80 1,22 -
Reattività
Beta 1,17 1,17 -
97,27 91,17 -
Beta bull 1,08 1,06 -
Beta bear 1,18 1,22 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,15 -
Kurtosis 0,89 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR