Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % -0,38 % -0,69 % 11,34 % 11,37 % 2,02 % 37,08 % 42,11 % - -
Categoria 1,06 % 0,58 % -0,83 % 9,45 % 11,81 % 1,55 % 29,56 % 29,08 % 88,39 % 152,75 %
Delta 0,43 % -0,96 % 0,14 % 1,88 % -0,44 % 0,48 % 7,52 % 13,03 % - -
Benchmark* 1,54 % 0,94 % 0,11 % 11,38 % 13,31 % 2,03 % 35,64 % 40,04 % 110,71 % 193,70 %
Delta -0,05 % -1,32 % -0,80 % -0,04 % -1,94 % -0,01 % 1,43 % 2,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,38 % 34,55 % -22,39 % 41,96 % - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta 6,42 % 15,46 % -6,59 % 8,76 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,88 % 12,46 % -7,50 % 4,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,38 % 11,68 % -
Categoria 26,96 % 8,38 % 13,34 %
Delta 6,42 % 3,30 % -
Benchmark* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Delta 0,88 % 0,43 % -
Rischio
Volatilità 15,27 % 19,04 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 14,44 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Max drawdown -11,12 % -25,07 % -
Tempo di recupero 86 j 573 j -
DSR 8,97 % 12,70 % -
Sortino 3,31 0,74 -
VAR 95 -3,35 % -4,32 % -
VAR 99 -5,36 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,49 -
TEV 3,62 % 6,19 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,07 -
Up Capture Ratio 1,17 1,19 -
Down Capture Ratio 1,31 1,21 -
Indice Omega 1,99 1,24 -
Reattività
Beta 1,15 1,16 -
96,10 91,09 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 1,19 1,20 -
Asimmetria
Skewness -0,09 -0,07 -
Kurtosis 1,22 -0,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR