Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,78 % -2,55 % 1,18 % 11,18 % -8,29 % -5,22 % 14,38 % 46,80 % - -
Categoria -0,21 % -1,65 % 1,15 % 7,66 % -7,11 % -3,63 % 12,84 % 29,86 % 77,91 % 144,85 %
Delta -0,57 % -0,90 % 0,03 % 3,52 % -1,18 % -1,59 % 1,53 % 16,95 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,67 % 1,68 % 9,09 % -6,89 % -3,14 % 16,21 % 39,19 % 100,92 % 185,57 %
Delta -0,38 % -0,88 % -0,51 % 2,09 % -1,41 % -2,08 % -1,84 % 7,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,38 % 34,55 % -22,39 % 41,96 % - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 6,69 % 15,62 % -6,69 % 9,01 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,88 % 12,46 % -7,50 % 4,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,73 % 15,11 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -0,04 % 5,11 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -2,49 % 2,72 % -
Rischio
Volatilità 22,81 % 18,76 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -26,44 % -26,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,53 % 13,47 % -
Sortino 0,28 0,91 -
VAR 95 -5,36 % -4,07 % -
VAR 99 -12,34 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,65 -
TEV 4,02 % 5,22 % -
Information ratio (IR) -0,62 0,52 -
Up Capture Ratio 1,11 1,19 -
Down Capture Ratio 1,17 1,17 -
Indice Omega 1,13 1,28 -
Reattività
Beta 1,09 1,14 -
97,63 93,65 -
Beta bull 1,01 1,08 -
Beta bear 1,08 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,85 -
Kurtosis 4,19 3,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR