Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 0,52 % 6,46 % -6,71 % -12,93 % -10,80 % 3,34 % 47,44 % - -
Categoria 0,87 % 0,49 % 5,50 % -3,81 % -8,87 % -6,70 % 7,05 % 32,56 % 76,26 % 129,92 %
Delta -0,17 % 0,02 % 0,96 % -2,90 % -4,06 % -4,09 % -3,71 % 14,88 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,63 % 6,20 % -3,84 % -8,54 % -6,92 % 9,20 % 42,08 % 97,49 % 165,71 %
Delta -0,19 % -0,11 % 0,26 % -2,87 % -4,39 % -3,88 % -5,86 % 5,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,38 % 34,55 % -22,39 % 41,96 % - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,70 % 33,04 % 10,35 % 30,61 % -2,01 % 6,14 %
Delta 6,70 % 15,62 % -6,69 % 8,92 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,88 % 12,46 % -7,50 % 4,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,62 % 13,63 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta -4,00 % 4,06 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -6,11 % 1,67 % -
Rischio
Volatilità 22,94 % 20,06 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,68 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -26,44 % -26,44 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,69 % 14,23 % -
Sortino -0,03 0,77 -
VAR 95 -5,36 % -4,32 % -
VAR 99 -12,34 % -7,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,54 -
TEV 3,72 % 5,44 % -
Information ratio (IR) -1,64 0,31 -
Up Capture Ratio 1,06 1,17 -
Down Capture Ratio 1,19 1,19 -
Indice Omega 1,04 1,25 -
Reattività
Beta 1,09 1,14 -
98,04 94,07 -
Beta bull 1,03 1,07 -
Beta bear 1,07 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,66 -
Kurtosis 3,92 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR