Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,26 % 6,78 % -7,95 % -4,58 % -4,32 % 5,15 % 49,41 % - -
Categoria 0,14 % 0,25 % 6,13 % -4,60 % -3,40 % -2,35 % 4,42 % 22,44 % 54,26 % 74,47 %
Delta -0,38 % 0,01 % 0,65 % -3,35 % -1,18 % -1,97 % 0,74 % 26,97 % - -
Benchmark* -0,26 % 0,48 % 5,94 % -6,21 % -4,73 % -4,12 % 8,24 % 36,17 % 88,00 % 127,04 %
Delta 0,02 % -0,22 % 0,84 % -1,74 % 0,15 % -0,20 % -3,09 % 13,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,76 % 28,84 % -20,14 % 31,27 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta 13,20 % 14,77 % -4,09 % 8,19 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,54 % 9,36 % -7,07 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,63 % 11,34 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 1,37 % 7,34 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -3,06 % 3,05 % -
Rischio
Volatilità 18,43 % 17,23 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -22,01 % -22,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,08 % 12,36 % -
Sortino -0,04 0,70 -
VAR 95 -5,08 % -3,80 % -
VAR 99 -11,22 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,50 -
TEV 3,85 % 4,94 % -
Information ratio (IR) -0,79 0,62 -
Up Capture Ratio 1,02 1,15 -
Down Capture Ratio 1,10 1,09 -
Indice Omega 0,99 1,23 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
95,87 92,62 -
Beta bull 0,98 1,07 -
Beta bear 1,07 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -0,74 -
Kurtosis 6,52 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR