Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % 1,58 % 4,39 % -12,55 % -7,93 % -8,98 % 1,80 % 43,15 % - -
Categoria -0,12 % 1,77 % 6,96 % -9,28 % -5,21 % -6,35 % 1,34 % 17,69 % 52,86 % 66,63 %
Delta 0,05 % -0,18 % -2,57 % -3,27 % -2,72 % -2,63 % 0,46 % 25,47 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta -0,05 % 0,28 % 0,47 % -1,10 % -1,38 % -0,66 % -2,66 % 12,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,76 % 28,84 % -20,14 % 31,27 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 13,19 % 14,78 % -4,06 % 8,22 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 3,54 % 9,36 % -7,07 % -0,72 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,63 % 11,34 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 1,33 % 7,33 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -3,06 % 3,05 % -
Rischio
Volatilità 18,43 % 17,23 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -22,01 % -22,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,08 % 12,36 % -
Sortino -0,04 0,70 -
VAR 95 -5,08 % -3,80 % -
VAR 99 -11,22 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,50 -
TEV 3,85 % 4,94 % -
Information ratio (IR) -0,79 0,62 -
Up Capture Ratio 1,02 1,15 -
Down Capture Ratio 1,10 1,09 -
Indice Omega 0,99 1,23 -
Reattività
Beta 1,05 1,10 -
95,87 92,62 -
Beta bull 0,98 1,07 -
Beta bear 1,07 1,10 -
Asimmetria
Skewness -1,75 -0,74 -
Kurtosis 6,52 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR