Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 0,54 % 1,07 % -2,89 % 4,17 % 21,93 % 32,79 % 28,15 % - -
Categoria 0,98 % 1,01 % 1,66 % 1,51 % 3,60 % 12,54 % 20,35 % 12,89 % 52,06 % 94,02 %
Delta 0,02 % -0,46 % -0,59 % -4,40 % 0,57 % 9,39 % 12,44 % 15,26 % - -
Benchmark* 1,02 % 0,86 % 1,91 % 1,58 % 5,70 % 17,59 % 26,20 % 32,03 % 80,66 % 150,94 %
Delta -0,02 % -0,32 % -0,84 % -4,47 % -1,53 % 4,33 % 6,59 % -3,88 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - - -
Categoria 14,20 % -16,24 % 23,18 % 8,84 % 25,88 % -7,62 % 8,67 % 6,57 %
Delta 17,63 % -8,06 % 12,40 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,62 % 8,80 % -
Categoria 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Delta 11,10 % 5,29 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 4,65 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 13,14 % 17,84 % -
Volatilità Categoria 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -10,46 % -27,67 % -
Tempo di recupero - 788 j -
DSR 8,18 % 12,08 % -
Sortino 2,78 0,57 -
VAR 95 -3,34 % -4,07 % -
VAR 99 -4,02 % -5,18 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,39 -
TEV 5,06 % 7,12 % -
Information ratio (IR) 0,92 -0,06 -
Up Capture Ratio 1,20 1,24 -
Down Capture Ratio 1,20 1,31 -
Indice Omega 1,75 1,17 -
Reattività
Beta 1,24 1,24 -
88,40 87,39 -
Beta bull 1,29 1,15 -
Beta bear 1,28 1,26 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,03 -
Kurtosis 0,30 -0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR