Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % 2,29 % 8,90 % -11,29 % -2,07 % -7,19 % 5,42 % 49,75 % - -
Categoria -0,25 % 2,20 % 8,74 % -9,19 % -3,03 % -6,22 % 2,16 % 17,85 % 54,38 % 66,85 %
Delta -0,50 % 0,09 % 0,15 % -2,10 % 0,95 % -0,97 % 3,26 % 31,90 % - -
Benchmark* -0,38 % 1,56 % 9,71 % -11,65 % -3,24 % -8,29 % 4,92 % 30,49 % 89,07 % 114,85 %
Delta -0,37 % 0,72 % -0,82 % 0,36 % 1,17 % 1,11 % 0,50 % 19,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,52 % 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta 14,95 % 17,77 % -8,22 % 12,53 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,30 % 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,84 % 12,67 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 3,55 % 8,67 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,86 % 4,39 % -
Rischio
Volatilità 16,56 % 17,56 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,35 % -19,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,49 % 11,93 % -
Sortino 0,13 0,84 -
VAR 95 -5,29 % -4,02 % -
VAR 99 -7,14 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,57 -
TEV 7,15 % 7,04 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,62 -
Up Capture Ratio 0,98 1,20 -
Down Capture Ratio 1,01 1,12 -
Indice Omega 1,02 1,25 -
Reattività
Beta 0,88 1,07 -
82,92 84,33 -
Beta bull 1,06 1,15 -
Beta bear 0,68 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,20 -
Kurtosis 1,54 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR