Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % -0,46 % 4,35 % 9,38 % 10,23 % 31,40 % 38,19 % 28,01 % - -
Categoria 0,71 % -0,04 % 2,22 % 6,57 % 7,04 % 16,86 % 23,17 % 10,70 % 54,12 % 95,02 %
Delta 0,25 % -0,42 % 2,13 % 2,81 % 3,19 % 14,54 % 15,03 % 17,31 % - -
Benchmark* 0,91 % 0,13 % 4,01 % 10,41 % 13,00 % 25,99 % 32,12 % 30,84 % 88,19 % 153,65 %
Delta 0,06 % -0,59 % 0,35 % -1,03 % -2,77 % 5,41 % 6,07 % -2,83 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 31,83 % -24,30 % 35,58 % - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 17,72 % -8,21 % 12,40 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 12,35 % -11,22 % 3,60 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,46 % 8,28 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 13,28 % 5,00 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 7,01 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 13,77 % 18,19 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -10,46 % -27,67 % -
Tempo di recupero - 788 j -
DSR 8,50 % 12,38 % -
Sortino 3,96 0,50 -
VAR 95 -3,34 % -4,09 % -
VAR 99 -5,43 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,44 0,34 -
TEV 5,13 % 7,15 % -
Information ratio (IR) 1,37 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,21 1,24 -
Down Capture Ratio 1,22 1,30 -
Indice Omega 2,39 1,17 -
Reattività
Beta 1,26 1,24 -
90,06 87,86 -
Beta bull 1,24 1,14 -
Beta bear 1,47 1,27 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,08 -
Kurtosis 1,66 -0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR