Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % 2,69 % -4,71 % -1,19 % 1,28 % 3,58 % 5,66 % 25,21 % - -
Categoria 0,49 % 2,45 % -4,08 % -2,21 % -0,42 % 1,87 % 1,99 % 14,13 % 57,88 % 43,88 %
Delta 0,48 % 0,25 % -0,63 % 1,02 % 1,70 % 1,71 % 3,68 % 11,08 % - -
Benchmark* 0,98 % 2,68 % -4,83 % -1,32 % 1,04 % 3,51 % 5,04 % 24,78 % 78,29 % 64,17 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,12 % 0,12 % 0,24 % 0,07 % 0,62 % 0,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,69 % 15,93 % -10,72 % 26,14 % - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 3,27 % 2,30 % 3,39 % 3,96 % - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta 0,43 % 0,21 % -0,92 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,21 % 8,32 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 4,41 % 3,33 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta 0,38 % 0,06 % -
Rischio
Volatilità 10,82 % 13,11 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -7,24 % -15,19 % -
Tempo di recupero 81 j 267 j -
DSR 7,34 % 9,15 % -
Sortino 0,52 0,63 -
VAR 95 -2,51 % -3,14 % -
VAR 99 -3,18 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,44 -
TEV 0,47 % 0,54 % -
Information ratio (IR) 0,81 0,11 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,01 -
Indice Omega 1,21 1,21 -
Reattività
Beta 0,99 1,01 -
99,82 99,84 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 0,99 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,32 -
Kurtosis -0,39 0,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR