Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -2,83 % -7,37 % -6,82 % -0,15 % -7,00 % 5,06 % 23,79 % - -
Categoria -0,82 % -2,70 % -6,31 % -4,81 % -1,32 % -4,96 % 2,07 % 12,60 % 71,22 % 70,30 %
Delta 0,49 % -0,13 % -1,05 % -2,01 % 1,17 % -2,04 % 2,99 % 11,19 % - -
Benchmark* -0,32 % -2,70 % -6,69 % -5,44 % 1,51 % -5,66 % 7,00 % 27,80 % 113,95 % 121,04 %
Delta -0,01 % -0,13 % -0,68 % -1,38 % -1,66 % -1,34 % -1,94 % -4,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,63 % 19,24 % -13,63 % 33,93 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,04 % -16,07 % 23,08 % 8,64 % 25,70 % -7,64 % 8,63 %
Delta 8,06 % 5,20 % 2,44 % 10,85 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,60 % -0,25 % -0,55 % 1,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,37 % 11,92 % -
Categoria 12,87 % 7,54 % 10,12 %
Delta 5,50 % 4,38 % -
Benchmark* 20,23 % 12,93 % 15,12 %
Delta -1,86 % -1,01 % -
Rischio
Volatilità 11,49 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,60 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 11,65 % 13,51 % 15,90 %
Max drawdown -8,72 % -14,30 % -
Tempo di recupero 78 j 138 j -
DSR 6,92 % 8,61 % -
Sortino 2,15 1,10 -
VAR 95 -2,04 % -3,03 % -
VAR 99 -3,74 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 0,71 -
TEV 1,38 % 1,33 % -
Information ratio (IR) -1,34 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,51 1,31 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
98,59 99,06 -
Beta bull 0,97 0,97 -
Beta bear 0,90 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,20 0,06 -
Kurtosis 0,53 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR