Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 0,55 % 2,34 % 11,54 % -3,17 % -2,89 % 4,19 % 37,13 % - -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,31 % 0,23 % 0,54 % 0,91 % -1,62 % -1,65 % 1,24 % 9,85 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta 0,01 % 0,06 % -0,18 % -0,01 % -0,09 % -0,53 % -1,11 % -4,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,63 % 19,24 % -13,63 % 33,93 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 8,03 % 5,08 % 2,43 % 10,84 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,60 % -0,25 % -0,55 % 1,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,70 % 12,50 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 2,30 % 3,29 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,64 % -1,20 % -
Rischio
Volatilità 18,02 % 14,22 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,69 % -20,69 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,97 % 10,30 % -
Sortino 0,20 0,94 -
VAR 95 -3,74 % -2,95 % -
VAR 99 -10,17 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,68 -
TEV 1,52 % 1,33 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,01 -
Indice Omega 1,08 1,30 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,30 99,14 -
Beta bull 1,00 0,98 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -1,03 -
Kurtosis 4,82 4,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR