Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,31 % -1,50 % 4,88 % 7,28 % 0,29 % 23,89 % 31,74 % - -
Categoria -0,17 % -0,67 % -1,36 % 2,09 % 4,17 % 0,27 % 17,01 % 16,08 % 46,67 % 86,62 %
Delta -0,18 % 0,36 % -0,14 % 2,79 % 3,11 % 0,02 % 6,88 % 15,66 % - -
Benchmark* -0,25 % 0,07 % -0,95 % 5,37 % 8,19 % 0,74 % 25,91 % 35,90 % 80,62 % 145,12 %
Delta -0,10 % -0,38 % -0,54 % -0,49 % -0,91 % -0,45 % -2,02 % -4,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,63 % 19,24 % -13,63 % 33,93 % - - - -
Categoria 16,63 % 14,08 % -16,09 % 23,11 % 8,63 % 25,68 % -7,63 % 8,64 %
Delta 8,00 % 5,16 % 2,46 % 10,82 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,60 % -0,25 % -0,55 % 1,95 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,63 % 8,67 % -
Categoria 16,63 % 3,74 % 8,35 %
Delta 8,00 % 4,94 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -1,60 % -0,77 % -
Rischio
Volatilità 11,13 % 13,41 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -8,72 % -16,77 % -
Tempo di recupero 78 j 701 j -
DSR 6,54 % 8,89 % -
Sortino 3,20 0,72 -
VAR 95 -2,04 % -3,10 % -
VAR 99 -3,74 % -3,74 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 0,48 -
TEV 1,33 % 1,37 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,03 0,99 -
Indice Omega 1,90 1,22 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
98,63 99,03 -
Beta bull 0,96 0,97 -
Beta bear 0,91 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,01 0,06 -
Kurtosis 0,82 0,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR