Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 8,70 % 15,20 % -20,62 % -46,23 % -32,95 % -40,03 % -9,62 % 22,64 % - -
Categoria 1,98 % 7,78 % -8,53 % -6,27 % 3,71 % 3,25 % 17,82 % 72,59 % 191,46 % 113,50 %
Delta 6,72 % 7,42 % -12,09 % -39,96 % -36,66 % -43,27 % -27,44 % -49,96 % - -
Benchmark* 0,94 % 3,39 % -3,90 % 0,28 % 5,31 % 6,37 % 6,56 % 34,91 % 90,65 % 63,80 %
Delta 7,76 % 11,81 % -16,71 % -46,51 % -38,26 % -46,40 % -16,18 % -12,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,39 % 188,27 % -77,49 % 98,59 % - - - -
Categoria 30,25 % 46,78 % -33,68 % 44,63 % -7,21 % 54,33 % -25,18 % 26,36 %
Delta 35,14 % 141,49 % -43,81 % 53,96 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 56,22 % 169,60 % -64,72 % 75,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,13 % 1,45 % -
Categoria 18,23 % 18,94 % 26,44 %
Delta -26,36 % -17,49 % -
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta -14,90 % -8,88 % -
Rischio
Volatilità 57,37 % 62,68 % -
Volatilità Categoria 24,00 % 28,17 % 33,20 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -40,50 % -72,50 % -
Tempo di recupero - 673 j -
DSR 39,83 % 41,73 % -
Sortino -0,29 -0,03 -
VAR 95 -13,81 % -14,22 % -
VAR 99 -17,43 % -16,80 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,02 -
TEV 52,37 % 55,98 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,16 -
Up Capture Ratio 1,81 2,29 -
Down Capture Ratio 2,09 2,46 -
Indice Omega 1,03 1,11 -
Reattività
Beta 2,15 2,35 -
23,39 30,20 -
Beta bull 3,08 2,89 -
Beta bear 1,63 1,58 -
Asimmetria
Skewness 0,11 0,20 -
Kurtosis 0,00 -0,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR