Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,34 % 1,21 % 4,44 % 16,49 % -23,24 % -14,44 % 0,72 % 164,80 % - -
Categoria -0,92 % -0,40 % 2,06 % 9,65 % 14,19 % 20,07 % 28,21 % 113,99 % 185,26 % 127,78 %
Delta -0,42 % 1,61 % 2,38 % 6,84 % -37,43 % -34,51 % -27,48 % 50,81 % - -
Benchmark* 0,09 % -0,08 % 1,47 % 4,27 % 13,22 % 14,99 % 13,81 % 53,49 % 84,37 % 72,64 %
Delta -1,42 % 1,29 % 2,97 % 12,22 % -36,47 % -29,43 % -13,09 % 111,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,39 % 188,27 % -77,49 % 98,59 % - - - -
Categoria 27,95 % 40,25 % -31,42 % 44,66 % -7,54 % 54,33 % -25,18 % 26,36 %
Delta 37,44 % 148,02 % -46,07 % 53,93 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 56,22 % 169,60 % -64,72 % 75,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,33 % 27,00 % -
Categoria 27,00 % 23,99 % 23,96 %
Delta -20,67 % 3,01 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -5,82 % 13,90 % -
Rischio
Volatilità 71,09 % 65,35 % -
Volatilità Categoria 30,04 % 28,26 % 30,34 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -60,18 % -60,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 48,33 % 42,98 % -
Sortino 0,07 0,56 -
VAR 95 -13,81 % -14,22 % -
VAR 99 -30,11 % -17,43 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,37 -
TEV 62,87 % 57,84 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,24 -
Up Capture Ratio 2,05 2,48 -
Down Capture Ratio 1,90 2,12 -
Indice Omega 1,16 1,27 -
Reattività
Beta 2,52 2,40 -
34,24 32,88 -
Beta bull 3,09 2,61 -
Beta bear 3,12 2,45 -
Asimmetria
Skewness -0,18 -0,05 -
Kurtosis 0,85 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR