Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,07 % -4,26 % 4,37 % 47,21 % -9,39 % -3,69 % 49,90 % 117,91 % - -
Categoria 0,14 % -1,50 % 1,98 % 11,62 % 11,54 % 23,58 % 49,22 % 105,14 % 171,54 % 141,62 %
Delta -2,22 % -2,77 % 2,39 % 35,58 % -20,92 % -27,27 % 0,68 % 12,77 % - -
Benchmark* 0,30 % -1,59 % -0,78 % 2,34 % 5,38 % 13,25 % 20,84 % 47,79 % 74,52 % 74,70 %
Delta -2,37 % -2,67 % 5,15 % 44,87 % -14,77 % -16,95 % 29,06 % 70,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 65,39 % 188,27 % -77,49 % 98,59 % - - - -
Categoria 27,95 % 40,25 % -31,42 % 44,66 % -7,57 % 54,32 % -25,18 % 26,35 %
Delta 37,44 % 148,02 % -46,07 % 53,93 % - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 56,22 % 169,60 % -64,72 % 75,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,41 % 33,68 % -
Categoria 31,75 % 28,35 % 23,77 %
Delta -11,34 % 5,33 % -
Benchmark* 14,77 % 14,13 % 12,71 %
Delta 5,64 % 19,55 % -
Rischio
Volatilità 68,58 % 61,45 % -
Volatilità Categoria 29,99 % 26,73 % 29,57 %
Volatilità Benchmark 15,86 % 14,85 % 16,56 %
Max drawdown -60,18 % -60,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 46,15 % 40,64 % -
Sortino 0,38 0,76 -
VAR 95 -13,81 % -12,00 % -
VAR 99 -30,11 % -17,43 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,50 -
TEV 59,77 % 55,04 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,36 -
Up Capture Ratio 2,27 2,27 -
Down Capture Ratio 1,97 1,82 -
Indice Omega 1,27 1,30 -
Reattività
Beta 2,75 2,19 -
40,39 28,06 -
Beta bull 2,98 2,42 -
Beta bear 3,65 2,29 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,13 -
Kurtosis 1,37 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario a leva è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR