Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,78 % 0,29 % 4,46 % 7,53 % 7,34 % 11,95 % 26,38 % - -
Categoria -0,01 % 0,62 % 0,26 % 2,43 % 6,18 % 3,88 % 6,83 % 6,45 % 13,67 % 16,13 %
Delta 0,00 % 0,16 % 0,03 % 2,03 % 1,35 % 3,46 % 5,12 % 19,93 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,62 % 0,26 % 2,43 % 6,18 % 3,88 % 6,83 % 6,45 % 13,67 % 16,13 %
Delta 0,00 % 0,16 % 0,03 % 2,03 % 1,35 % 3,46 % 5,12 % 19,93 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,00 % -1,57 % 15,20 % - - - - -
Categoria 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Delta 1,16 % 3,09 % 8,55 % - - - - -
Benchmark* 3,84 % -4,66 % 6,65 % -0,06 % 7,08 % -4,86 % 1,15 % 0,81 %
Delta 1,16 % 3,09 % 8,55 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,34 % 7,59 % -
Categoria 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Delta 4,67 % 5,69 % -
Benchmark* 6,67 % 1,90 % 2,29 %
Delta 4,67 % 5,69 % -
Rischio
Volatilità 5,47 % 7,36 % -
Volatilità Categoria 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Volatilità Benchmark 2,56 % 2,84 % 4,20 %
Max drawdown -3,77 % -10,57 % -
Tempo di recupero 83 j 540 j -
DSR 3,31 % 4,65 % -
Sortino 2,29 1,34 -
VAR 95 -1,11 % -1,51 % -
VAR 99 -1,51 % -3,12 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 0,84 -
TEV 4,30 % 6,52 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,88 -
Up Capture Ratio 1,48 1,42 -
Down Capture Ratio 1,18 0,75 -
Indice Omega 1,59 1,38 -
Reattività
Beta 1,36 1,22 -
41,06 22,43 -
Beta bull 1,70 2,22 -
Beta bear 1,08 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,07 0,09 -
Kurtosis -0,46 2,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia