Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -1,36 % 1,30 % -11,76 % -8,72 % -10,40 % -6,89 % 2,15 % - -
Categoria -0,02 % 0,28 % 2,01 % -3,98 % -1,46 % -2,56 % -1,43 % 4,36 % 14,99 % 12,47 %
Delta -0,73 % -1,63 % -0,71 % -7,78 % -7,26 % -7,83 % -5,46 % -2,22 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,28 % 2,01 % -3,98 % -1,46 % -2,56 % -1,43 % 4,36 % 14,99 % 12,47 %
Delta -0,73 % -1,63 % -0,71 % -7,78 % -7,26 % -7,83 % -5,46 % -2,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,37 % 5,00 % -1,57 % 15,20 % - - - -
Categoria 5,48 % 3,88 % -4,40 % 7,00 % 0,34 % 7,21 % -4,78 % 1,83 %
Delta 6,89 % 1,12 % 2,83 % 8,20 % - - - -
Benchmark* 5,48 % 3,88 % -4,40 % 7,00 % 0,34 % 7,21 % -4,78 % 1,83 %
Delta 6,89 % 1,12 % 2,83 % 8,20 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,37 % 0,07 % -
Categoria -1,79 % 0,67 % 2,55 %
Delta -4,58 % -0,61 % -
Benchmark* -1,79 % 0,67 % 2,55 %
Delta -4,58 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 10,22 % 8,09 % -
Volatilità Categoria 4,85 % 3,64 % 3,52 %
Volatilità Benchmark 4,85 % 3,64 % 3,52 %
Max drawdown -14,61 % -14,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,12 % 6,51 % -
Sortino -1,06 -0,40 -
VAR 95 -3,97 % -1,51 % -
VAR 99 -5,56 % -4,66 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,32 -
TEV 6,83 % 6,21 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,11 -
Up Capture Ratio 1,11 1,10 -
Down Capture Ratio 1,41 1,15 -
Indice Omega 0,66 0,90 -
Reattività
Beta 1,73 1,52 -
67,40 46,51 -
Beta bull 1,41 2,02 -
Beta bear 2,44 2,01 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -1,44 -
Kurtosis 5,40 5,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia