Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % -0,04 % -9,48 % -12,25 % -8,58 % -11,58 % -6,74 % 2,58 % - -
Categoria 0,22 % 0,52 % -3,67 % -4,66 % -2,65 % -4,00 % -1,99 % 2,12 % 14,43 % 11,12 %
Delta 0,22 % -0,57 % -5,82 % -7,58 % -5,93 % -7,58 % -4,76 % 0,46 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,52 % -3,67 % -4,66 % -2,65 % -4,00 % -1,99 % 2,12 % 14,43 % 11,12 %
Delta 0,22 % -0,57 % -5,82 % -7,58 % -5,93 % -7,58 % -4,76 % 0,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,37 % 5,00 % -1,57 % 15,20 % - - - -
Categoria 5,50 % 3,89 % -4,19 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 6,87 % 1,11 % 2,62 % 8,17 % - - - -
Benchmark* 5,50 % 3,89 % -4,19 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 6,87 % 1,11 % 2,62 % 8,17 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,61 % 4,30 % -
Categoria 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta 2,15 % 2,59 % -
Benchmark* 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta 2,15 % 2,59 % -
Rischio
Volatilità 7,89 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Max drawdown -6,73 % -10,57 % -
Tempo di recupero - 540 j -
DSR 6,10 % 5,15 % -
Sortino -0,13 0,33 -
VAR 95 -1,46 % -1,46 % -
VAR 99 -4,66 % -3,52 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,24 -
TEV 5,95 % 6,00 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,43 -
Up Capture Ratio 1,31 1,25 -
Down Capture Ratio 1,12 0,97 -
Indice Omega 1,00 1,11 -
Reattività
Beta 1,53 1,35 -
49,04 32,79 -
Beta bull 1,47 2,04 -
Beta bear 2,65 1,61 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,65 -
Kurtosis 5,62 3,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia