Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,37 % -2,84 % -7,70 % -11,65 % -11,71 % -8,16 % 1,33 % - -
Categoria 0,10 % 0,33 % 0,90 % -0,78 % -2,44 % -1,87 % -0,36 % 5,20 % 14,18 % 12,53 %
Delta -0,07 % -0,70 % -3,74 % -6,91 % -9,21 % -9,84 % -7,80 % -3,87 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,33 % 0,90 % -0,78 % -2,44 % -1,87 % -0,36 % 5,20 % 14,18 % 12,53 %
Delta -0,07 % -0,70 % -3,74 % -6,91 % -9,21 % -9,84 % -7,80 % -3,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,37 % 5,00 % -1,57 % 15,20 % - - - -
Categoria 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 6,90 % 1,09 % 2,80 % 8,32 % - - - -
Benchmark* 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 6,90 % 1,09 % 2,80 % 8,32 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,32 % 0,77 % -
Categoria -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta -5,56 % -0,61 % -
Benchmark* -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta -5,56 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 10,27 % 8,01 % -
Volatilità Categoria 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Max drawdown -14,61 % -14,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,15 % 6,44 % -
Sortino -1,03 -0,31 -
VAR 95 -3,97 % -1,47 % -
VAR 99 -5,56 % -4,66 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 -0,25 -
TEV 6,94 % 6,15 % -
Information ratio (IR) -0,79 -0,10 -
Up Capture Ratio 1,10 1,08 -
Down Capture Ratio 1,50 1,13 -
Indice Omega 0,67 0,92 -
Reattività
Beta 1,75 1,50 -
66,67 46,06 -
Beta bull 1,39 2,00 -
Beta bear 2,44 1,99 -
Asimmetria
Skewness -1,87 -1,51 -
Kurtosis 5,27 6,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia