Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -4,62 % -4,11 % -4,94 % -21,09 % -30,97 % -22,21 % -57,15 % - -
Categoria 0,86 % 2,21 % 1,06 % 6,57 % -0,34 % 7,14 % 11,43 % 14,32 % 56,70 % 62,59 %
Delta -1,19 % -6,83 % -5,18 % -11,51 % -20,75 % -38,11 % -33,64 % -71,47 % - -
Benchmark* 1,10 % 1,45 % -0,45 % 4,83 % 1,21 % 7,00 % 14,56 % 15,30 % 61,28 % 99,78 %
Delta -1,42 % -6,07 % -3,66 % -9,77 % -22,30 % -37,97 % -36,78 % -72,44 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -23,50 % -6,90 % -38,62 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,42 % -21,63 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta -21,14 % -25,57 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -29,64 % -27,78 % -
Rischio
Volatilità 36,96 % 32,96 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -29,89 % -59,70 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,02 % 24,37 % -
Sortino -0,59 -0,97 -
VAR 95 -7,59 % -7,36 % -
VAR 99 -9,36 % -9,36 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,72 -
TEV 32,39 % 27,46 % -
Information ratio (IR) -0,92 -1,01 -
Up Capture Ratio 0,83 0,85 -
Down Capture Ratio 1,52 1,45 -
Indice Omega 0,93 0,80 -
Reattività
Beta 1,42 1,11 -
25,38 30,90 -
Beta bull 2,16 1,26 -
Beta bear 1,18 0,74 -
Asimmetria
Skewness 0,24 0,27 -
Kurtosis -0,64 -0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR