Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,72 % 2,52 % 14,41 % 20,00 % 14,97 % 4,55 % -3,08 % -55,47 % - -
Categoria 0,23 % 0,18 % 3,86 % 8,46 % 10,25 % 9,40 % 12,63 % 7,78 % 79,18 % 75,67 %
Delta 2,49 % 2,34 % 10,56 % 11,54 % 4,72 % -4,85 % -15,71 % -63,25 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,15 % 3,57 % 3,07 % -0,36 % 3,41 % 2,08 % 17,62 % 52,58 % 79,14 %
Delta 2,13 % 2,67 % 10,84 % 16,93 % 15,33 % 1,14 % -5,16 % -73,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -33,34 % -23,76 % -6,82 % -38,99 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,85 % -24,73 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -15,48 % -26,74 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta -5,57 % -30,03 % -
Rischio
Volatilità 37,03 % 33,89 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -37,84 % -71,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,45 % 24,77 % -
Sortino -0,35 -1,12 -
VAR 95 -8,46 % -7,67 % -
VAR 99 -10,23 % -9,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,82 -
TEV 32,86 % 28,65 % -
Information ratio (IR) -0,17 -1,05 -
Up Capture Ratio 1,07 0,89 -
Down Capture Ratio 1,09 1,57 -
Indice Omega 0,98 0,78 -
Reattività
Beta 0,96 1,14 -
21,32 29,00 -
Beta bull 1,09 1,17 -
Beta bear 0,72 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,61 0,46 -
Kurtosis 1,17 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR