Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 18,02 % 30,12 % -3,59 % -8,53 % -3,79 % -21,48 % -45,93 % - -
Categoria -0,07 % 3,85 % 8,12 % -4,84 % -2,74 % -0,15 % -5,26 % -0,70 % 80,04 % 51,78 %
Delta 0,20 % 14,17 % 22,00 % 1,25 % -5,79 % -3,63 % -16,22 % -45,23 % - -
Benchmark* 0,75 % 2,78 % 7,53 % -7,71 % -4,75 % -0,05 % -6,05 % 5,39 % 70,67 % 74,57 %
Delta -0,63 % 15,25 % 22,58 % 4,11 % -3,78 % -3,74 % -15,43 % -51,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -33,42 % -23,44 % -6,78 % -38,85 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -36,73 % -25,12 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -28,12 % -22,10 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -29,99 % -24,29 % -
Rischio
Volatilità 33,76 % 32,23 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -46,91 % -71,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,99 % 24,14 % -
Sortino -1,54 -1,15 -
VAR 95 -8,10 % -7,59 % -
VAR 99 -9,49 % -9,36 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 -0,86 -
TEV 31,34 % 26,96 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,20 0,81 -
Down Capture Ratio 0,93 1,29 -
Indice Omega 0,67 0,77 -
Reattività
Beta 0,76 1,01 -
15,49 30,03 -
Beta bull 1,05 1,22 -
Beta bear 0,83 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,43 0,29 -
Kurtosis 0,09 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR