Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 3,77 % 6,87 % -4,19 % -15,31 % -12,88 % -35,86 % -57,11 % - -
Categoria 0,16 % 1,23 % 4,68 % 1,57 % -3,65 % 0,71 % -2,58 % -5,29 % 62,23 % 59,17 %
Delta 0,21 % 2,54 % 2,19 % -5,76 % -11,66 % -13,58 % -33,28 % -51,82 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,54 % 3,17 % -3,33 % -5,84 % 0,33 % -3,11 % 1,88 % 54,80 % 77,35 %
Delta 0,64 % 3,23 % 3,71 % -0,86 % -9,47 % -13,21 % -32,75 % -58,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -33,43 % -23,50 % -6,95 % -38,78 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -37,60 % -24,56 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -31,19 % -22,41 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -32,02 % -25,03 % -
Rischio
Volatilità 36,91 % 33,80 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -46,41 % -71,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,76 % 24,85 % -
Sortino -1,47 -1,10 -
VAR 95 -8,46 % -7,67 % -
VAR 99 -10,23 % -9,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,81 -
TEV 32,93 % 28,43 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,67 0,85 -
Down Capture Ratio 1,47 1,38 -
Indice Omega 0,66 0,77 -
Reattività
Beta 0,94 1,05 -
20,50 29,33 -
Beta bull 1,16 1,31 -
Beta bear 0,60 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,69 0,46 -
Kurtosis 1,16 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR