Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -0,11 % 4,80 % 25,97 % -8,46 % -5,64 % -22,66 % -55,50 % - -
Categoria -0,10 % 1,30 % 1,51 % 14,28 % 1,23 % 4,19 % 0,33 % 11,75 % 73,48 % 65,91 %
Delta -0,29 % -1,41 % 3,29 % 11,69 % -9,69 % -9,82 % -22,99 % -67,26 % - -
Benchmark* -0,52 % 0,45 % 0,85 % 7,60 % -2,21 % -0,13 % -4,60 % 19,87 % 51,59 % 71,65 %
Delta 0,13 % -0,56 % 3,95 % 18,38 % -6,25 % -5,51 % -18,06 % -75,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -33,39 % -23,55 % -6,86 % -38,76 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,35 % -25,25 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -22,92 % -27,47 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -18,80 % -29,95 % -
Rischio
Volatilità 36,32 % 33,97 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -40,34 % -71,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,07 % 25,05 % -
Sortino -1,01 -1,12 -
VAR 95 -8,46 % -7,67 % -
VAR 99 -10,23 % -9,49 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,83 -
TEV 32,16 % 28,18 % -
Information ratio (IR) -0,58 -1,06 -
Up Capture Ratio 0,93 0,88 -
Down Capture Ratio 1,29 1,55 -
Indice Omega 0,80 0,77 -
Reattività
Beta 0,95 1,15 -
21,63 31,75 -
Beta bull 0,94 1,28 -
Beta bear 0,68 0,86 -
Asimmetria
Skewness 0,56 0,43 -
Kurtosis 1,15 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR