Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -3,63 % -3,98 % -11,83 % -16,64 % -3,98 % -22,14 % -37,23 % - -
Categoria 0,06 % -3,06 % 2,05 % -1,66 % 1,24 % 2,05 % 7,80 % 11,98 % 48,94 % 47,26 %
Delta -0,99 % -0,57 % -6,03 % -10,17 % -17,87 % -6,03 % -29,94 % -49,21 % - -
Benchmark* 0,47 % -1,16 % 4,43 % -2,89 % 1,01 % 4,43 % 8,66 % 14,33 % 56,32 % 77,64 %
Delta -1,40 % -2,48 % -8,41 % -8,94 % -17,64 % -8,41 % -30,81 % -51,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,19 % -25,80 % 4,35 % -10,14 % - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -33,35 % -23,50 % -6,86 % -38,63 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,70 % -36,59 % 9,58 % -36,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,19 % -18,93 % -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta -33,35 % -22,47 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -31,70 % -20,74 % -
Rischio
Volatilità 35,48 % 32,56 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -33,36 % -62,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,15 % 23,72 % -
Sortino -1,29 -0,90 -
VAR 95 -7,67 % -7,29 % -
VAR 99 -9,36 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 -0,65 -
TEV 33,04 % 27,45 % -
Information ratio (IR) -0,96 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,29 0,85 -
Down Capture Ratio 1,08 1,25 -
Indice Omega 0,73 0,83 -
Reattività
Beta 0,94 1,05 -
13,37 29,01 -
Beta bull 1,45 1,23 -
Beta bear 1,14 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,30 0,29 -
Kurtosis -0,38 -0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR