Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,44 % -0,46 % -3,90 % -1,34 % -0,35 % 0,65 % 3,29 % -4,91 % 12,28 %
Categoria -0,23 % -0,46 % -1,08 % -2,17 % 0,56 % -0,12 % 0,66 % 9,86 % 1,38 % 11,56 %
Delta 0,11 % 0,02 % 0,62 % -1,72 % -1,90 % -0,23 % -0,01 % -6,57 % -6,29 % 0,72 %
Benchmark* 0,01 % -0,33 % -0,50 % -2,95 % -0,50 % -0,28 % -0,33 % 2,56 % -9,15 % 3,51 %
Delta -0,13 % -0,11 % 0,04 % -0,94 % -0,84 % -0,07 % 0,98 % 0,73 % 4,25 % 8,78 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,46 % 6,52 % 1,73 % -9,45 % 6,37 % -0,97 % 10,34 % 4,28 %
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -6,21 % 1,39 % -3,40 % -0,10 % 4,38 % -1,69 % 2,95 % 5,14 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,75 % 2,06 % -0,25 % 1,95 % 4,44 % -0,91 % 1,52 % 0,39 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,63 % 1,18 % -0,75 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -0,35 % -2,27 % -1,22 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 1,09 % 0,30 % 1,11 %
Rischio
Volatilità 5,82 % 8,31 % 8,62 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -4,41 % -11,30 % -14,20 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,14 % 6,22 % 6,34 %
Sortino -0,09 -0,27 -0,44
VAR 95 -1,32 % -1,46 % -1,59 %
VAR 99 -1,49 % -4,70 % -3,73 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 -0,20 -0,33
TEV 3,15 % 3,76 % 4,47 %
Information ratio (IR) 0,35 0,08 0,25
Up Capture Ratio 1,40 1,28 1,19
Down Capture Ratio 1,35 1,27 1,10
Indice Omega 0,97 0,94 0,90
Reattività
Beta 1,44 1,32 1,17
R² 77,89 84,44 74,63
Beta bull 1,68 1,42 1,22
Beta bear 1,53 1,32 1,17
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,67 -0,29
Kurtosis -0,52 5,05 3,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index