Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 1,24 % 2,80 % 3,14 % 3,09 % 3,08 % 7,87 % 21,69 % - -
Categoria -0,23 % 1,56 % 2,94 % 3,56 % 1,53 % 1,32 % 3,90 % 16,07 % 28,82 % 34,00 %
Delta -0,02 % -0,32 % -0,13 % -0,42 % 1,56 % 1,76 % 3,96 % 5,61 % - -
Benchmark* -0,44 % 1,50 % 3,75 % 3,48 % 2,58 % 2,32 % 5,45 % 17,17 % 32,98 % 43,38 %
Delta 0,18 % -0,26 % -0,95 % -0,34 % 0,51 % 0,77 % 2,42 % 4,52 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,67 % 5,27 % -14,33 % 6,96 % - - - -
Categoria 13,06 % 6,10 % -16,93 % 6,38 % 8,30 % 20,83 % -12,41 % 18,36 %
Delta 3,61 % -0,83 % 2,60 % 0,58 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 2,32 % -0,74 % 0,82 % 1,37 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,64 % 4,44 % -
Categoria 5,99 % 2,79 % 6,01 %
Delta 4,66 % 1,65 % -
Benchmark* 8,18 % 3,18 % 6,69 %
Delta 2,46 % 1,26 % -
Rischio
Volatilità 16,50 % 14,93 % -
Volatilità Categoria 14,96 % 13,25 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,07 % 14,28 % 14,90 %
Max drawdown -18,05 % -18,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,49 % 10,48 % -
Sortino 0,66 0,16 -
VAR 95 -3,89 % -3,33 % -
VAR 99 -7,18 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,11 -
TEV 3,95 % 3,76 % -
Information ratio (IR) 0,62 0,34 -
Up Capture Ratio 1,02 1,04 -
Down Capture Ratio 0,96 1,02 -
Indice Omega 1,20 1,08 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
94,27 93,67 -
Beta bull 1,04 1,05 -
Beta bear 0,99 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,07 -
Kurtosis 1,64 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR