Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % -1,02 % -2,11 % -1,25 % 6,56 % 5,06 % 1,49 % -0,80 % - -
Categoria 0,52 % -0,07 % 2,27 % 10,15 % -3,96 % -2,77 % 4,71 % 18,26 % 29,02 % 56,51 %
Delta -0,42 % -0,95 % -4,38 % -11,40 % 10,51 % 7,84 % -3,21 % -19,06 % - -
Benchmark* 0,81 % 1,04 % 3,61 % 15,14 % -3,09 % -0,92 % 7,76 % 43,80 % 88,37 % 135,23 %
Delta -0,71 % -2,07 % -5,72 % -16,39 % 9,64 % 5,98 % -6,27 % -44,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,98 % 1,48 % -8,62 % 19,94 % - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -17,38 % -8,91 % 12,11 % 5,49 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -29,20 % -18,01 % 4,46 % -12,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,03 % 0,87 % -
Categoria 3,53 % 6,65 % 5,57 %
Delta -0,50 % -5,77 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -3,30 % -12,82 % -
Rischio
Volatilità 10,92 % 11,05 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,08 % 13,61 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -9,56 % -13,94 % -
Tempo di recupero 154 j - -
DSR 7,40 % 8,01 % -
Sortino 0,01 -0,24 -
VAR 95 -2,22 % -2,44 % -
VAR 99 -2,44 % -3,29 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 -0,18 -
TEV 19,35 % 14,97 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,28 0,32 -
Down Capture Ratio 0,24 0,41 -
Indice Omega 1,02 0,95 -
Reattività
Beta 0,11 0,25 -
3,41 10,76 -
Beta bull -0,18 0,07 -
Beta bear 0,06 0,16 -
Asimmetria
Skewness 0,34 -0,02 -
Kurtosis -0,11 -0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR