Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 4,64 % 11,22 % -10,79 % 4,14 % -0,21 % -7,11 % 27,40 % - -
Categoria 0,43 % 4,02 % 11,29 % -7,18 % 0,54 % -1,77 % 4,87 % 18,12 % 45,20 % 55,36 %
Delta -1,01 % 0,62 % -0,07 % -3,60 % 3,60 % 1,56 % -11,98 % 9,28 % - -
Benchmark* 0,59 % 4,74 % 12,54 % -7,86 % -2,85 % -3,15 % 8,67 % 38,35 % 99,23 % 126,25 %
Delta -1,16 % -0,10 % -1,33 % -2,93 % 6,99 % 2,94 % -15,78 % -10,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,08 % 16,07 % -16,61 % 22,67 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,32 % -20,71 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -11,48 % 5,75 % 4,11 % 8,16 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -23,14 % -3,42 % -3,53 % -9,31 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,25 % 4,58 % -
Categoria 0,77 % 1,66 % 6,07 %
Delta -11,02 % 2,92 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -15,94 % -3,71 % -
Rischio
Volatilità 21,76 % 21,24 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,82 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -24,15 % -24,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,68 % 13,98 % -
Sortino -0,86 0,14 -
VAR 95 -5,10 % -4,09 % -
VAR 99 -8,56 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 0,09 -
TEV 17,76 % 16,34 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,73 0,97 -
Down Capture Ratio 1,09 1,02 -
Indice Omega 0,79 1,08 -
Reattività
Beta 0,77 0,91 -
36,69 41,24 -
Beta bull 0,13 0,69 -
Beta bear 0,84 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,36 0,31 -
Kurtosis 2,05 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR