Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 0,19 % 0,18 % 2,25 % 2,73 % 2,84 % 1,94 % 1,79 % - -
Categoria -0,41 % 0,28 % -0,54 % -0,12 % -7,77 % -7,04 % -1,44 % -2,12 % -1,31 % 14,47 %
Delta 0,72 % -0,09 % 0,73 % 2,36 % 10,50 % 9,89 % 3,39 % 3,90 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,57 % -0,58 % -0,03 % -8,34 % -7,88 % -1,84 % -1,34 % -2,51 % 20,01 %
Delta 0,66 % -0,37 % 0,76 % 2,28 % 11,07 % 10,73 % 3,79 % 3,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,36 % 6,07 % -20,83 % -2,36 % - - - -
Categoria 8,79 % 3,61 % -8,18 % 6,59 % -0,39 % 13,82 % 0,74 % -5,99 %
Delta -10,15 % 2,46 % -12,64 % -8,95 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -10,98 % 1,34 % -10,97 % -8,88 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,73 % 1,39 % -
Categoria -2,09 % 0,31 % -0,34 %
Delta 6,82 % 1,08 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta 7,01 % 0,87 % -
Rischio
Volatilità 7,64 % 9,22 % -
Volatilità Categoria 8,35 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -7,16 % -14,33 % -
Tempo di recupero - 764 j -
DSR 5,57 % 6,80 % -
Sortino 0,32 -0,21 -
VAR 95 -1,53 % -2,02 % -
VAR 99 -3,04 % -3,04 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,15 -
TEV 8,88 % 8,52 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,10 -
Up Capture Ratio 0,66 0,73 -
Down Capture Ratio 0,45 0,68 -
Indice Omega 1,06 0,95 -
Reattività
Beta 0,40 0,59 -
27,71 28,54 -
Beta bull 0,18 0,46 -
Beta bear 0,27 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,25 -
Kurtosis 0,41 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index