Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,06 % 1,17 % 2,99 % 2,52 % 4,12 % 1,01 % 1,84 % - -
Categoria 0,03 % -0,33 % 0,74 % -0,67 % -6,44 % -6,29 % -1,63 % -2,36 % 3,30 % 17,09 %
Delta -0,16 % 0,27 % 0,44 % 3,67 % 8,96 % 10,41 % 2,63 % 4,19 % - -
Benchmark* 0,35 % -0,52 % 1,34 % -0,39 % -6,83 % -6,74 % -1,98 % -2,21 % 2,64 % 22,73 %
Delta -0,49 % 0,47 % -0,16 % 3,39 % 9,35 % 10,85 % 2,99 % 4,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,84 % 6,78 % -21,28 % -2,41 % - - - -
Categoria 8,87 % 3,62 % -8,10 % 6,70 % -0,51 % 13,90 % 0,77 % -6,14 %
Delta -10,71 % 3,16 % -13,18 % -9,12 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -11,46 % 2,05 % -11,42 % -8,93 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,09 % 0,04 % -
Categoria -0,82 % -0,50 % 0,68 %
Delta 2,91 % 0,53 % -
Benchmark* -0,99 % -0,40 % 0,42 %
Delta 3,09 % 0,43 % -
Rischio
Volatilità 7,96 % 9,42 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 6,91 % 7,02 %
Volatilità Benchmark 10,08 % 8,22 % 8,35 %
Max drawdown -7,05 % -14,48 % -
Tempo di recupero - 765 j -
DSR 5,69 % 6,95 % -
Sortino -0,13 -0,41 -
VAR 95 -1,89 % -2,15 % -
VAR 99 -3,07 % -3,07 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,09 -0,30 -
TEV 9,37 % 8,95 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,05 -
Up Capture Ratio 0,57 0,72 -
Down Capture Ratio 0,41 0,67 -
Indice Omega 1,01 0,91 -
Reattività
Beta 0,38 0,56 -
23,18 24,22 -
Beta bull 0,15 0,40 -
Beta bear 0,30 0,45 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,13 -
Kurtosis 0,28 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index