Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,42 % 2,25 % 10,95 % -6,81 % -12,48 % -7,53 % -15,43 % -20,80 % - -
Categoria 0,51 % 1,02 % 8,46 % -8,55 % -4,66 % -5,13 % 2,40 % 20,90 % 53,94 % 67,73 %
Delta 0,90 % 1,23 % 2,49 % 1,74 % -7,82 % -2,40 % -17,84 % -41,70 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta 0,90 % 1,74 % 2,97 % 3,43 % -6,90 % -0,48 % -20,67 % -57,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,86 % 0,04 % -23,43 % 15,97 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta -27,44 % -14,03 % -7,35 % -7,08 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -37,09 % -19,45 % -10,36 % -16,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,01 % -11,01 % -
Categoria 1,31 % 4,00 % 8,46 %
Delta -16,31 % -15,01 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -20,70 % -19,29 % -
Rischio
Volatilità 18,82 % 20,26 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -26,77 % -43,04 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,79 % 15,19 % -
Sortino -1,24 -0,90 -
VAR 95 -3,83 % -4,30 % -
VAR 99 -9,55 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 -0,67 -
TEV 13,09 % 12,91 % -
Information ratio (IR) -1,58 -1,49 -
Up Capture Ratio 0,68 0,93 -
Down Capture Ratio 1,13 1,43 -
Indice Omega 0,72 0,82 -
Reattività
Beta 0,81 1,04 -
54,58 59,49 -
Beta bull 0,63 1,09 -
Beta bear 0,75 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -0,02 -
Kurtosis 2,31 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR