Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % -0,08 % 7,82 % -6,76 % -1,90 % -2,16 % 11,08 % 30,91 % - -
Categoria 0,03 % -0,05 % 2,90 % -2,26 % 0,00 % 0,30 % 3,69 % 11,42 % 24,42 % 23,09 %
Delta 0,14 % -0,03 % 4,92 % -4,49 % -1,90 % -2,46 % 7,38 % 19,49 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,63 % 2,65 % -5,41 % -4,11 % -3,86 % 5,61 % 15,21 % 31,41 % 55,50 %
Delta 0,27 % -0,71 % 5,17 % -1,35 % 2,21 % 1,70 % 5,47 % 15,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % 13,04 % -8,53 % - - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,91 % 3,14 % 12,73 % -7,64 % 5,16 %
Delta 14,45 % 5,42 % 3,21 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 7,61 % 2,41 % 3,20 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,58 % 6,28 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 0,09 % 4,10 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,89 % 2,64 % -
Rischio
Volatilità 14,70 % 11,18 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -21,27 % -21,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,72 % 8,35 % -
Sortino -0,06 0,43 -
VAR 95 -2,53 % -2,18 % -
VAR 99 -8,19 % -5,72 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,32 -
TEV 7,52 % 5,85 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,45 -
Up Capture Ratio 1,25 1,09 -
Down Capture Ratio 1,33 0,97 -
Indice Omega 0,99 1,15 -
Reattività
Beta 1,28 1,06 -
77,50 72,89 -
Beta bull 1,06 0,94 -
Beta bear 1,35 1,20 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -1,19 -
Kurtosis 4,71 5,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market