Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,68 % -0,26 % 10,42 % 10,68 % 22,66 % 22,80 % 26,86 % - -
Categoria 0,13 % -1,09 % -0,49 % 1,81 % 2,79 % 8,23 % 8,47 % 3,41 % 16,44 % 27,58 %
Delta -0,66 % 0,41 % 0,23 % 8,61 % 7,89 % 14,43 % 14,33 % 23,45 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,69 % -0,20 % 5,24 % 7,42 % 15,38 % 15,57 % 12,80 % 35,34 % 62,42 %
Delta -0,70 % 0,00 % -0,06 % 5,18 % 3,26 % 7,29 % 7,23 % 14,06 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,04 % -8,53 % - - - - - -
Categoria 7,66 % -11,81 % 9,90 % 3,23 % 12,67 % -7,66 % 5,19 % 3,08 %
Delta 5,39 % 3,28 % - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 2,41 % 3,20 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,68 % 8,81 % -
Categoria 11,99 % 1,58 % 3,43 %
Delta 13,69 % 7,23 % -
Benchmark* 19,85 % 4,77 % 6,44 %
Delta 5,83 % 4,04 % -
Rischio
Volatilità 9,41 % 8,97 % -
Volatilità Categoria 4,92 % 6,26 % 8,06 %
Volatilità Benchmark 6,74 % 8,31 % 9,28 %
Max drawdown -6,88 % -10,06 % -
Tempo di recupero 71 j 567 j -
DSR 5,22 % 5,79 % -
Sortino 4,19 1,14 -
VAR 95 -1,59 % -2,03 % -
VAR 99 -2,53 % -2,53 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,33 0,74 -
TEV 6,15 % 5,64 % -
Information ratio (IR) 0,95 0,72 -
Up Capture Ratio 1,25 0,99 -
Down Capture Ratio 1,20 0,80 -
Indice Omega 2,03 1,31 -
Reattività
Beta 1,06 0,85 -
57,42 62,30 -
Beta bull 0,89 0,80 -
Beta bear 0,80 0,76 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,04 -
Kurtosis 0,00 -0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market