Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,66 % -5,71 % -7,21 % -7,21 % -6,23 % -3,17 % -6,14 % - -
Categoria 0,30 % 0,99 % -2,65 % -4,33 % -2,76 % -3,25 % 1,96 % 4,52 % 17,68 % 16,98 %
Delta -0,30 % -0,33 % -3,06 % -2,88 % -4,45 % -2,98 % -5,13 % -10,66 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,64 % 2,70 % -10,77 % 4,40 % - - - -
Categoria 7,30 % 7,59 % -11,39 % 6,56 % 1,87 % 13,10 % -6,45 % 6,15 %
Delta -2,66 % -4,90 % 0,61 % -2,16 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta -1,42 % -10,28 % 3,42 % -5,25 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,18 % -0,83 % -
Categoria 2,49 % 1,61 % 4,25 %
Delta -2,67 % -2,44 % -
Benchmark* 4,74 % 4,62 % 6,67 %
Delta -4,92 % -5,45 % -
Rischio
Volatilità 5,42 % 6,04 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 5,74 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 6,71 % 8,76 % 9,58 %
Max drawdown -3,40 % -11,66 % -
Tempo di recupero - 959 j -
DSR 4,49 % 4,70 % -
Sortino -0,80 -0,73 -
VAR 95 -1,84 % -1,77 % -
VAR 99 -1,92 % -2,03 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,56 -
TEV 5,44 % 6,49 % -
Information ratio (IR) -0,90 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,55 0,50 -
Down Capture Ratio 0,74 0,64 -
Indice Omega 0,79 0,83 -
Reattività
Beta 0,50 0,46 -
37,89 45,17 -
Beta bull 0,31 0,28 -
Beta bear 0,02 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,37 -
Kurtosis 0,61 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU