Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,35 % | 0,73 % | 1,41 % | 3,00 % | 2,12 % | 5,18 % | 15,36 % | 30,03 % | 26,33 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,64 % | 2,59 % | -0,14 % | 2,40 % | 1,02 % | 3,98 % | 8,23 % | 23,03 % | 17,69 % |
| Delta | -0,03 % | -0,29 % | -1,85 % | 1,55 % | 0,60 % | 1,10 % | 1,19 % | 7,13 % | 7,00 % | 8,64 % |
| Benchmark* | 0,16 % | 0,64 % | 2,59 % | -0,14 % | 2,40 % | 1,02 % | 3,98 % | 8,23 % | 23,03 % | 17,69 % |
| Delta | -0,03 % | -0,29 % | -1,85 % | 1,55 % | 0,60 % | 1,10 % | 1,19 % | 7,13 % | 7,00 % | 8,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,10 % | 5,46 % | 0,45 % | 7,32 % | 2,75 % | 3,62 % | -2,27 % | 2,31 % |
| Categoria | 5,10 % | 3,28 % | -1,83 % | 7,39 % | 0,09 % | 2,32 % | 0,16 % | 0,49 % |
| Delta | -1,00 % | 2,19 % | 2,27 % | -0,06 % | 2,65 % | 1,30 % | -2,43 % | 1,83 % |
| Benchmark* | 5,10 % | 3,28 % | -1,83 % | 7,39 % | 0,09 % | 2,32 % | 0,16 % | 0,49 % |
| Delta | -1,00 % | 2,19 % | 2,27 % | -0,06 % | 2,65 % | 1,30 % | -2,43 % | 1,83 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,06 % | 4,31 % | 5,23 % |
| Categoria | 2,99 % | 1,80 % | 3,91 % |
| Delta | 2,06 % | 2,51 % | 1,32 % |
| Benchmark* | 2,99 % | 1,80 % | 3,91 % |
| Delta | 2,06 % | 2,51 % | 1,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,28 % | 1,81 % | 2,28 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,38 % | 3,40 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 3,38 % | 3,40 % |
| Max drawdown | -1,27 % | -2,14 % | -3,67 % |
| Tempo di recupero | 34 j | 92 j | 305 j |
| DSR | 0,89 % | 1,23 % | 1,36 % |
| Sortino | 2,02 | 1,34 | 2,86 |
| VAR 95 | -0,14 % | -0,39 % | -0,38 % |
| VAR 99 | -0,50 % | -0,85 % | -0,97 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,40 | 0,91 | 1,70 |
| TEV | 3,24 % | 2,86 % | 2,95 % |
| Information ratio (IR) | 0,72 | 0,92 | 0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,40 | 0,49 | 0,55 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,07 | 0,13 |
| Indice Omega | 1,57 | 1,42 | 1,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,26 | 0,34 |
| R² | 21,30 | 22,16 | 24,48 |
| Beta bull | 0,23 | 0,20 | 0,36 |
| Beta bear | 0,18 | 0,31 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,77 | -0,41 | 0,06 |
| Kurtosis | 3,17 | 5,76 | 5,11 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Helium Performance A EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)