Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 % | 0,34 % | 0,70 % | 1,30 % | 2,87 % | 1,99 % | 4,77 % | 13,92 % | 27,30 % | 21,63 % |
| Categoria | 0,16 % | 0,64 % | 2,59 % | -0,14 % | 2,40 % | 1,02 % | 3,98 % | 8,23 % | 23,03 % | 17,69 % |
| Delta | -0,03 % | -0,29 % | -1,89 % | 1,44 % | 0,47 % | 0,97 % | 0,78 % | 5,69 % | 4,27 % | 3,94 % |
| Benchmark* | 0,16 % | 0,64 % | 2,59 % | -0,14 % | 2,40 % | 1,02 % | 3,98 % | 8,23 % | 23,03 % | 17,69 % |
| Delta | -0,03 % | -0,29 % | -1,89 % | 1,44 % | 0,47 % | 0,97 % | 0,78 % | 5,69 % | 4,27 % | 3,94 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,62 % | 5,01 % | 0,01 % | 6,86 % | 2,30 % | 3,28 % | -2,99 % | 1,66 % |
| Categoria | 5,10 % | 3,28 % | -1,83 % | 7,39 % | 0,09 % | 2,32 % | 0,16 % | 0,49 % |
| Delta | -1,48 % | 1,73 % | 1,84 % | -0,53 % | 2,21 % | 0,97 % | -3,15 % | 1,18 % |
| Benchmark* | 5,10 % | 3,28 % | -1,83 % | 7,39 % | 0,09 % | 2,32 % | 0,16 % | 0,49 % |
| Delta | -1,48 % | 1,73 % | 1,84 % | -0,53 % | 2,21 % | 0,97 % | -3,15 % | 1,18 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 4,64 % | 3,88 % | 4,78 % |
| Categoria | 2,99 % | 1,80 % | 3,91 % |
| Delta | 1,65 % | 2,08 % | 0,87 % |
| Benchmark* | 2,99 % | 1,80 % | 3,91 % |
| Delta | 1,65 % | 2,08 % | 0,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,35 % | 1,82 % | 2,29 % |
| Volatilità Categoria | 3,97 % | 3,38 % | 3,40 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 3,38 % | 3,40 % |
| Max drawdown | -1,33 % | -2,23 % | -3,89 % |
| Tempo di recupero | - | 93 j | 326 j |
| DSR | 0,94 % | 1,26 % | 1,39 % |
| Sortino | 1,47 | 0,96 | 2,47 |
| VAR 95 | -0,17 % | -0,40 % | -0,40 % |
| VAR 99 | -0,51 % | -0,86 % | -0,98 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass arb fus acquis €
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,67 | 1,50 |
| TEV | 3,23 % | 2,86 % | 2,95 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,77 | 0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,38 | 0,46 | 0,52 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,09 | 0,15 |
| Indice Omega | 1,37 | 1,29 | 1,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,17 | 0,27 | 0,34 |
| R² | 21,18 | 22,24 | 24,70 |
| Beta bull | 0,25 | 0,20 | 0,37 |
| Beta bear | 0,18 | 0,31 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,49 | -0,39 | 0,05 |
| Kurtosis | 2,83 | 5,50 | 4,97 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Helium Performance B EUR
Perf. Ass. Arbitr.Fus.-acquis. Euro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro) . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta Arbitraggi di fusioni-acquisizioni (Euro)