Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -5,43 % -1,67 % -10,00 % -5,34 % -5,83 % -7,10 % -20,24 % - -
Categoria 0,13 % -0,59 % 2,63 % 0,17 % 1,38 % 1,33 % -0,57 % 5,32 % 73,54 % 63,52 %
Delta -0,32 % -4,84 % -4,30 % -10,17 % -6,71 % -7,17 % -6,53 % -25,56 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,89 % -1,43 % -2,90 % -2,43 % -2,16 % -4,90 % 12,74 % 57,30 % 73,63 %
Delta -0,48 % -6,32 % -0,24 % -7,09 % -2,90 % -3,68 % -2,20 % -32,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 4,90 % -9,86 % 9,89 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,45 % -9,24 % -
Categoria -6,41 % -2,15 % 11,16 %
Delta -0,05 % -7,09 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -0,88 % -9,71 % -
Rischio
Volatilità 13,56 % 14,16 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -13,60 % -31,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,57 % 11,27 % -
Sortino -0,90 -1,06 -
VAR 95 -3,00 % -3,50 % -
VAR 99 -6,12 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 -0,85 -
TEV 15,74 % 18,80 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,21 0,16 -
Down Capture Ratio 0,31 0,35 -
Indice Omega 0,80 0,75 -
Reattività
Beta 0,40 0,25 -
27,14 9,12 -
Beta bull 0,35 0,02 -
Beta bear 0,62 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,40 -
Kurtosis 0,75 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR