Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % -0,51 % -1,17 % 7,25 % 3,91 % 3,96 % 5,30 % -3,97 % - -
Categoria 0,15 % -1,39 % 2,27 % 8,75 % 18,70 % 21,62 % 21,81 % 21,66 % 74,63 % 83,65 %
Delta 0,06 % 0,88 % -3,44 % -1,50 % -14,79 % -17,66 % -16,50 % -25,63 % - -
Benchmark* 0,42 % 0,30 % 6,58 % 6,89 % 12,72 % 9,86 % 9,34 % 21,80 % 46,57 % 76,26 %
Delta -0,21 % -0,80 % -7,75 % 0,37 % -8,81 % -5,90 % -4,04 % -25,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 4,88 % -10,10 % 10,08 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,45 % -2,04 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta -10,01 % -7,17 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 5,07 % -6,69 % -
Rischio
Volatilità 13,15 % 12,24 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -15,11 % -18,72 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,51 % 9,44 % -
Sortino 0,39 -0,54 -
VAR 95 -3,26 % -3,00 % -
VAR 99 -6,12 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 -0,42 -
TEV 16,12 % 16,33 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,26 0,21 -
Down Capture Ratio 0,09 0,26 -
Indice Omega 1,14 0,89 -
Reattività
Beta 0,32 0,25 -
14,59 9,73 -
Beta bull 0,02 0,00 -
Beta bear 0,62 0,50 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,48 -
Kurtosis 2,60 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR