Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -1,51 % -1,19 % -4,37 % -11,73 % -5,52 % 1,26 % -19,30 % - -
Categoria 0,50 % 0,94 % 1,23 % 8,98 % 1,07 % 5,68 % 9,58 % 3,78 % 69,97 % 69,84 %
Delta -0,30 % -2,45 % -2,42 % -13,35 % -12,80 % -11,20 % -8,32 % -23,08 % - -
Benchmark* 0,79 % 1,75 % 0,24 % 2,49 % -5,19 % 0,63 % 1,76 % 11,28 % 51,51 % 77,84 %
Delta -0,60 % -3,26 % -1,43 % -6,86 % -6,54 % -6,15 % -0,50 % -30,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 4,97 % -9,92 % 10,06 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,11 % -7,33 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -3,85 % -8,60 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 5,68 % -10,41 % -
Rischio
Volatilità 14,13 % 13,42 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -14,47 % -28,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,05 % 10,59 % -
Sortino -0,26 -0,96 -
VAR 95 -3,26 % -3,28 % -
VAR 99 -6,12 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,76 -
TEV 17,23 % 18,36 % -
Information ratio (IR) 0,33 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,21 0,10 -
Down Capture Ratio 0,17 0,27 -
Indice Omega 0,97 0,78 -
Reattività
Beta 0,35 0,20 -
19,04 6,14 -
Beta bull 0,34 -0,05 -
Beta bear 0,60 0,46 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,31 -
Kurtosis 1,35 0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR