Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 3,55 % 7,28 % 9,95 % 7,87 % 5,91 % 13,53 % 17,71 % - -
Categoria 0,93 % 1,51 % 4,40 % 1,00 % 1,08 % 4,26 % 9,47 % 12,16 % 47,40 % 51,68 %
Delta 0,08 % 2,05 % 2,89 % 8,96 % 6,78 % 1,65 % 4,05 % 5,55 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - - -
Categoria 2,17 % -2,30 % 11,32 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta 4,96 % -9,86 % 9,88 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,14 % 4,48 % -
Categoria 2,17 % 3,58 % 7,37 %
Delta 4,96 % 0,90 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta 6,63 % 2,67 % -
Rischio
Volatilità 11,50 % 16,20 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,23 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -12,99 % -31,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,23 % 10,57 % -
Sortino 0,47 0,21 -
VAR 95 -2,23 % -3,50 % -
VAR 99 -3,00 % -4,50 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,13 -
TEV 14,18 % 20,52 % -
Information ratio (IR) 0,47 0,13 -
Up Capture Ratio 0,29 0,33 -
Down Capture Ratio 0,12 0,23 -
Indice Omega 1,11 1,08 -
Reattività
Beta 0,32 0,21 -
14,81 4,80 -
Beta bull 0,43 0,03 -
Beta bear 0,63 0,21 -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,81 -
Kurtosis 0,12 5,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR