Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,78 % 2,35 % -7,73 % 2,88 % -0,61 % -1,78 % -21,42 % - -
Categoria 0,61 % 6,01 % 9,86 % -3,28 % -1,02 % 1,07 % -3,89 % 0,51 % 84,47 % 53,88 %
Delta -0,86 % -4,23 % -7,51 % -4,45 % 3,90 % -1,68 % 2,11 % -21,93 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % -12,16 % 21,20 % - - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 4,91 % -9,80 % 10,06 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 6,63 % -22,94 % 26,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,19 % -8,61 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta 3,42 % -5,59 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 1,54 % -7,78 % -
Rischio
Volatilità 13,64 % 14,17 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -13,60 % -31,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,64 % 11,25 % -
Sortino -0,79 -1,00 -
VAR 95 -3,00 % -3,50 % -
VAR 99 -6,12 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,80 -
TEV 15,28 % 18,90 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,23 0,17 -
Down Capture Ratio 0,28 0,33 -
Indice Omega 0,83 0,77 -
Reattività
Beta 0,42 0,24 -
29,82 8,97 -
Beta bull 0,45 0,02 -
Beta bear 0,65 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,42 -
Kurtosis 0,71 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR