Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,54 % 0,42 % -1,20 % 1,61 % 5,23 % 6,36 % 4,80 % - -
Categoria 0,08 % -0,04 % 0,14 % 1,11 % 1,17 % 2,08 % 3,85 % 10,88 % 1,49 % 4,41 %
Delta 0,40 % 0,58 % 0,28 % -2,31 % 0,44 % 3,15 % 2,51 % -6,09 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,02 % 0,17 % 1,10 % 1,54 % 2,50 % 4,65 % 11,96 % 0,98 % 6,89 %
Delta 0,37 % 0,56 % 0,25 % -2,30 % 0,07 % 2,73 % 1,70 % -7,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,82 % 7,49 % -19,49 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,11 % -12,31 % -0,81 % 2,06 % 5,34 % -2,45 % 2,31 %
Delta -3,49 % 0,37 % -7,18 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,84 % -0,53 % -5,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,23 % -0,26 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,33 %
Delta 4,18 % -3,00 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta 3,47 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 6,20 % 8,53 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,50 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -3,76 % -17,61 % -
Tempo di recupero - 974 j -
DSR 4,01 % 6,08 % -
Sortino 1,35 -0,52 -
VAR 95 -1,40 % -1,93 % -
VAR 99 -1,93 % -3,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 -0,37 -
TEV 5,58 % 6,78 % -
Information ratio (IR) 0,62 -0,44 -
Up Capture Ratio 1,55 1,20 -
Down Capture Ratio 1,24 1,52 -
Indice Omega 1,46 0,89 -
Reattività
Beta 0,97 1,30 -
18,78 38,92 -
Beta bull 1,22 1,12 -
Beta bear -0,54 1,36 -
Asimmetria
Skewness -0,13 0,26 -
Kurtosis 0,08 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index