Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,23 % | 1,23 % | 2,20 % | 3,25 % | 6,38 % | 2,20 % | 7,21 % | 27,16 % | 30,55 % | 46,34 % |
| Categoria | 0,06 % | 0,49 % | 1,48 % | 1,28 % | 5,03 % | 1,58 % | 5,33 % | 21,06 % | 17,91 % | 27,27 % |
| Delta | 1,17 % | 0,73 % | 0,72 % | 1,97 % | 1,36 % | 0,61 % | 1,88 % | 6,11 % | 12,64 % | 19,06 % |
| Benchmark* | -0,28 % | 0,24 % | 0,07 % | -0,64 % | 3,61 % | 0,39 % | 1,30 % | 25,29 % | 31,58 % | 64,18 % |
| Delta | 1,50 % | 0,99 % | 2,13 % | 3,89 % | 2,78 % | 1,81 % | 5,91 % | 1,88 % | -1,03 % | -17,85 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,94 % | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % |
| Categoria | 4,72 % | 8,71 % | 8,08 % | -12,88 % | 9,59 % | 2,65 % | 12,71 % | -6,44 % |
| Delta | 1,22 % | 0,31 % | 1,36 % | 4,56 % | 2,23 % | -1,90 % | 2,39 % | 2,82 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 4,60 % | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,94 % | 8,12 % | 5,32 % |
| Categoria | 4,72 % | 7,16 % | 3,27 % |
| Delta | 1,22 % | 0,96 % | 2,04 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 8,85 % | 5,76 % |
| Delta | 4,60 % | -0,73 % | -0,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,78 % | 6,21 % | 7,28 % |
| Volatilità Categoria | 6,80 % | 5,85 % | 6,11 % |
| Volatilità Benchmark | 9,45 % | 7,82 % | 8,20 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -7,01 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | 210 j | 210 j | 707 j |
| DSR | 6,10 % | 4,38 % | 5,20 % |
| Sortino | 0,61 | 1,16 | 0,70 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,04 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,48 | 0,82 | 0,50 |
| TEV | 10,32 % | 8,81 % | 9,69 % |
| Information ratio (IR) | 0,45 | -0,08 | -0,05 |
| Up Capture Ratio | 0,57 | 0,48 | 0,40 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,25 | 0,24 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,35 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,24 | 0,18 | 0,20 |
| R² | 8,69 | 5,15 | 4,84 |
| Beta bull | 0,00 | -0,12 | -0,15 |
| Beta bear | 0,12 | 0,09 | 0,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,69 | -1,04 | -0,68 |
| Kurtosis | 5,53 | 5,03 | 2,83 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market