Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,82 % | -0,82 % | -2,93 % | -4,52 % | -3,42 % | -3,58 % | 4,39 % | 9,60 % | 27,69 % | 27,66 % |
| Categoria | -0,17 % | -0,43 % | -5,16 % | -6,74 % | -5,13 % | -5,70 % | 0,57 % | 2,85 % | 18,67 % | 16,74 % |
| Delta | -0,65 % | -0,39 % | 2,23 % | 2,22 % | 1,71 % | 2,12 % | 3,82 % | 6,75 % | 9,02 % | 10,92 % |
| Benchmark* | 0,55 % | -1,47 % | -7,62 % | -11,00 % | -7,05 % | -9,64 % | 0,42 % | 7,96 % | 27,93 % | 43,30 % |
| Delta | -1,38 % | 0,65 % | 4,69 % | 6,47 % | 3,63 % | 6,06 % | 3,97 % | 1,64 % | -0,24 % | -15,64 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % | -0,61 % |
| Categoria | 8,70 % | 8,02 % | -13,02 % | 9,65 % | 2,61 % | 12,77 % | -6,42 % | 4,44 % |
| Delta | 0,32 % | 1,41 % | 4,69 % | 2,17 % | -1,86 % | 2,33 % | 2,81 % | -5,05 % |
| Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
| Delta | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % | -1,25 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,88 % | 4,13 % | 6,13 % |
| Categoria | 2,53 % | 1,70 % | 4,90 % |
| Delta | 4,35 % | 2,43 % | 1,23 % |
| Benchmark* | 5,22 % | 4,06 % | 7,42 % |
| Delta | 1,66 % | 0,06 % | -1,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,47 % | 7,60 % | 7,17 % |
| Volatilità Categoria | 5,95 % | 6,34 % | 6,25 % |
| Volatilità Benchmark | 8,64 % | 8,43 % | 8,25 % |
| Max drawdown | -5,34 % | -8,97 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | - | 126 j | 707 j |
| DSR | 5,08 % | 5,52 % | 5,01 % |
| Sortino | 0,69 | 0,28 | 0,96 |
| VAR 95 | -1,17 % | -1,45 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -4,13 % | -3,90 % | -3,51 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,54 | 0,20 | 0,67 |
| TEV | 9,81 % | 10,20 % | 9,57 % |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 0,01 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,39 | 0,30 | 0,38 |
| Down Capture Ratio | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
| Indice Omega | 1,24 | 1,10 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,18 | 0,21 |
| R² | 3,30 | 3,77 | 5,58 |
| Beta bull | -0,31 | -0,16 | -0,07 |
| Beta bear | 0,22 | 0,32 | 0,31 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,01 | -0,69 | -0,60 |
| Kurtosis | 8,55 | 2,98 | 2,55 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market