Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | 0,26 % | 2,14 % | 2,13 % | 6,09 % | 4,80 % | 10,88 % | 26,42 % | 31,52 % | 51,66 % |
| Categoria | 0,24 % | 0,57 % | 2,81 % | 3,57 % | 5,54 % | 5,19 % | 10,96 % | 24,73 % | 18,23 % | 34,06 % |
| Delta | 0,02 % | -0,31 % | -0,68 % | -1,44 % | 0,55 % | -0,39 % | -0,08 % | 1,68 % | 13,29 % | 17,60 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,52 % | 2,76 % | 4,04 % | 5,72 % | 6,23 % | 12,16 % | 29,54 % | 34,24 % | 69,54 % |
| Delta | 0,09 % | -0,26 % | -0,62 % | -1,91 % | 0,37 % | -1,43 % | -1,29 % | -3,12 % | -2,72 % | -17,88 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,94 % | 9,03 % | 9,44 % | -8,33 % | 11,83 % | 0,75 % | 15,10 % | -3,62 % |
| Categoria | 4,71 % | 8,77 % | 8,08 % | -12,87 % | 9,71 % | 2,59 % | 12,71 % | -6,37 % |
| Delta | 1,23 % | 0,26 % | 1,36 % | 4,54 % | 2,12 % | -1,84 % | 2,38 % | 2,76 % |
| Benchmark* | 1,34 % | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % |
| Delta | 4,60 % | -6,02 % | -1,19 % | 3,40 % | -4,40 % | -3,45 % | -4,11 % | -3,53 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 10,59 % | 8,03 % | 5,68 % |
| Categoria | 10,54 % | 7,76 % | 3,40 % |
| Delta | 0,05 % | 0,27 % | 2,28 % |
| Benchmark* | 11,59 % | 9,20 % | 6,10 % |
| Delta | -1,00 % | -1,17 % | -0,42 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,86 % | 6,56 % | 7,45 % |
| Volatilità Categoria | 5,41 % | 6,24 % | 6,23 % |
| Volatilità Benchmark | 5,31 % | 7,90 % | 8,14 % |
| Max drawdown | -4,57 % | -7,01 % | -11,14 % |
| Tempo di recupero | 84 j | 210 j | 707 j |
| DSR | 3,77 % | 4,65 % | 5,30 % |
| Sortino | 2,29 | 1,09 | 0,71 |
| VAR 95 | -1,00 % | -1,17 % | -1,45 % |
| VAR 99 | -2,54 % | -3,60 % | -3,60 % |
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,47 | 0,77 | 0,51 |
| TEV | 6,02 % | 8,85 % | 9,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,17 | -0,13 | -0,04 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,52 | 0,43 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | 0,31 | 0,27 |
| Indice Omega | 1,70 | 1,34 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,22 | 0,22 |
| R² | 17,96 | 6,90 | 5,66 |
| Beta bull | 0,34 | -0,09 | -0,10 |
| Beta bear | 0,35 | 0,11 | 0,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,43 | -0,97 | -0,65 |
| Kurtosis | 1,86 | 4,21 | 2,52 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
BCV (LUX) Strategy Balanced (CHF) A
Bilanc. Equil. Global
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market