Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 0,93 % -0,31 % 0,60 % 2,52 % 0,95 % 5,91 % 19,10 % 38,67 % 35,00 %
Categoria 0,09 % 0,37 % -0,13 % 0,31 % 1,25 % 0,43 % 4,80 % 5,62 % 9,04 % 8,56 %
Delta 0,85 % 0,56 % -0,18 % 0,29 % 1,28 % 0,52 % 1,12 % 13,48 % 29,62 % 26,44 %
Benchmark* 0,19 % 0,46 % 1,23 % 1,37 % 1,36 % 0,66 % 5,21 % -1,47 % -9,44 % -1,88 %
Delta 0,75 % 0,47 % -1,54 % -0,77 % 1,17 % 0,29 % 0,70 % 20,56 % 48,11 % 36,88 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,65 % 12,72 % -3,64 % 5,18 % 1,75 % 3,82 % 0,64 % 3,48 %
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 2,78 % 6,23 % 6,41 % 3,22 % 0,42 % -1,23 % 2,40 % 1,35 %
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 5,09 % 5,74 % 15,05 % 7,25 % -2,00 % -3,48 % 0,46 % 3,22 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,91 % 6,00 % 6,76 %
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta 1,12 % 4,16 % 5,01 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta 0,70 % 6,49 % 8,72 %
Rischio
Volatilità 2,18 % 4,19 % 3,72 %
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -1,78 % -5,19 % -7,51 %
Tempo di recupero - 245 j 438 j
DSR 1,50 % 2,88 % 2,30 %
Sortino 1,76 1,16 2,35
VAR 95 -0,12 % -0,70 % -0,38 %
VAR 99 -1,24 % -2,65 % -1,33 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,80 1,45
TEV 4,83 % 7,58 % 6,73 %
Information ratio (IR) 0,14 0,86 1,30
Up Capture Ratio 0,19 0,19 0,24
Down Capture Ratio -0,20 -0,10 -0,17
Indice Omega 1,47 1,47 2,15
Reattività
Beta 0,02 0,05 0,04
0,22 0,71 0,44
Beta bull 0,04 0,03 -0,01
Beta bear 0,07 0,10 0,12
Asimmetria
Skewness -1,22 -1,11 -0,56
Kurtosis 7,53 10,24 11,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index